PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEMAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMAX с VFIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEMAX returned 7.81%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VEMAX charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 15.35% соответственно.

VEMAX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
6.37%
С начала года
11.61%
1 год
22.34%
3 года*
16.12%
5 лет*
6.20%
10 лет*
7.81%
Всё время*
6.19%

VFIAX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.24%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.35%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEMAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VEMAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		11.61%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		13.74%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VEMAX and VFIAX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.72

The correlation between VEMAX and VFIAX shifts across timeframes, from 0.63 (5 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEMAX и VFIAX

Секторы
VEMAX
VFIAX

Технологии

34.2%
38.6%

Финансовые услуги

19.4%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.5%

Промышленность

7.9%
8.5%

Сырьевые материалы

7.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.9%

Энергетика

3.8%
3.0%

Здравоохранение

3.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

VEMAX
34.2%
VFIAX
38.6%

Финансовые услуги

VEMAX
19.4%
VFIAX
11.4%

Потребительский циклический сектор

VEMAX
9.1%
VFIAX
9.5%

Промышленность

VEMAX
7.9%
VFIAX
8.5%

Сырьевые материалы

VEMAX
7.2%
VFIAX
1.7%

Коммуникационные услуги

VEMAX
6.6%
VFIAX
9.9%

Энергетика

VEMAX
3.8%
VFIAX
3.0%

Здравоохранение

VEMAX
3.7%
VFIAX
8.9%

Потребительский защитный сектор

VEMAX
3.3%
VFIAX
4.5%

Коммунальные услуги

VEMAX
2.8%
VFIAX
2.2%

Недвижимость

VEMAX
2.0%
VFIAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VEMAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEMAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.84

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.54

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.67

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

11.45

-4.59

VEMAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VFIAX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-55.20%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.90%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-18.75%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-24.53%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-33.83%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-9.35%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.07%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VFIAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.13%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.33%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

12.94%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.04%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.09%

-1.58%

Сравнение комиссий VEMAX и VFIAX

VEMAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VFIAX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VFIAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.27%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.03%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VEMAX and VFIAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.23%) compared to VFIAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор