PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMAX с VFIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VEMAX returned 9.04%/yr vs 15.63%/yr for VFIAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMAX charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.04% против 15.63% соответственно.

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%

VFIAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.69%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VEMAX and VFIAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.72

The correlation between VEMAX and VFIAX shifts across timeframes, from 0.61 (5 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEMAX и VFIAX

Секторы
VEMAX
VFIAX

Технологии

29.6%
35.7%

Финансовые услуги

19.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.2%

Промышленность

8.0%
8.3%

Сырьевые материалы

8.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
11.3%

Энергетика

4.6%
3.5%

Здравоохранение

3.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Технологии

VEMAX
29.6%
VFIAX
35.7%

Финансовые услуги

VEMAX
19.5%
VFIAX
11.6%

Потребительский циклический сектор

VEMAX
10.7%
VFIAX
10.2%

Промышленность

VEMAX
8.0%
VFIAX
8.3%

Сырьевые материалы

VEMAX
8.0%
VFIAX
1.8%

Коммуникационные услуги

VEMAX
7.1%
VFIAX
11.3%

Энергетика

VEMAX
4.6%
VFIAX
3.5%

Здравоохранение

VEMAX
3.9%
VFIAX
8.5%

Потребительский защитный сектор

VEMAX
3.7%
VFIAX
4.9%

Коммунальные услуги

VEMAX
2.9%
VFIAX
2.4%

Недвижимость

VEMAX
2.2%
VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VEMAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.52

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.42

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.35

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

15.66

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VFIAX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-55.20%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.90%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-18.75%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-24.53%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-33.83%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-9.40%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.90%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VFIAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.82%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.98%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

11.86%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.90%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.07%

-1.61%

Сравнение комиссий VEMAX и VFIAX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VFIAX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VFIAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.01%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VEMAX and VFIAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.01%) compared to VFIAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор