PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с FPADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-2.51%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		0.22%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMAX имеют среднегодовую доходность 7.28%, а акции FPADX немного впереди с 7.51%.

VEMAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.16%
1 год
19.13%
3 года*
12.46%
5 лет*
3.36%
10 лет*
7.28%

FPADX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.34%
С начала года
0.22%
6 месяцев
4.75%
1 год
29.14%
3 года*
14.61%
5 лет*
3.41%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEMFPADX с FHKCX

Сравнение комиссий VEMAX и FPADX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

VEMAX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.18

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.98

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

8.08

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Корреляция

Корреляция между VEMAX и FPADX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и FPADX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FPADX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.73%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.35%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и FPADX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-39.16%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.28%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-37.04%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-39.16%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-13.28%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-13.39%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.26%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и FPADX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 6.36%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.84%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

13.29%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.59%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.64%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.60%

-1.23%