Коэффициент Сортино VEMAX равен 3.00, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.00 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино VEMAX
VEMAX опережает 50.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция VEMAX на рынке
График показывает коэффициент Сортино VEMAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 2.01 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 2.01 до 3.54
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.54 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.12+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.88 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares с другими взаимными фондами в категории Emerging Markets Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность VEMAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMAX | Nomura Emerging Markets Fund Class A | 5.49 | |||
| DEMCX | Nomura Emerging Markets Fund Class C | 5.45 | |||
| WXCIX | William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 4.93 | |||
| FZAEX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 4.70 | |||
| FIMKX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I | 4.69 | |||
| EMF | Templeton Emerging Markets Fund | 4.67 | |||
| FAMKX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A | 4.66 | |||
| FTMKX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 4.64 | |||
| FMCKX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C | 4.59 | |||
| PRIJX | T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class | 4.44 | |||
| VEMAX | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 3.00 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино VEMAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VEMAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
VEMAX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель