PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMAX имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции VWO немного впереди с 7.66%.

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с SCHE

Сравнение комиссий VEMAX и VWO

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VEMAX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.80

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.89

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.18

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между VEMAX и VWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VWO

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что сопоставимо с доходностью VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VWO

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-67.68%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.23%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-32.80%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-36.39%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-8.13%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-15.93%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.22%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.41%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.26%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

17.83%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.21%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.18%

-2.79%