PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMAX с VWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEMAX returned 9.04%/yr vs 8.85%/yr for VWO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEMAX charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMAX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции VWO немного отстают с 8.85%.

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMAX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between VEMAX and VWO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.94

The correlation between VEMAX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMAX и VWO

Секторы
VEMAX
VWO

Технологии

29.6%
29.6%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.7%

Промышленность

8.0%
8.0%

Сырьевые материалы

8.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.1%

Энергетика

4.6%
4.6%

Здравоохранение

3.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Технологии

VEMAX
29.6%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

VEMAX
19.5%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

VEMAX
10.7%
VWO
10.7%

Промышленность

VEMAX
8.0%
VWO
8.0%

Сырьевые материалы

VEMAX
8.0%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

VEMAX
7.1%
VWO
7.1%

Энергетика

VEMAX
4.6%
VWO
4.6%

Здравоохранение

VEMAX
3.9%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

VEMAX
3.7%
VWO
3.7%

Коммунальные услуги

VEMAX
2.9%
VWO
2.9%

Недвижимость

VEMAX
2.2%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с SPY

Доходность на риск

VEMAX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.94

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.69

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.76

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

9.96

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.94

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VWO

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMAXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-67.68%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.17%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-17.37%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-32.64%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-36.39%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-15.82%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.09%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMAXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.61%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.22%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.89%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.37%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.20%

-2.74%

Сравнение комиссий VEMAX и VWO

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VWO

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VWO в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEMAX and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWO has higher volatility (5.61%) compared to VEMAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs VWO's -67.68%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMAX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор