PortfoliosLab logo
Сравнение VEMAX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMAX и FSPSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VEMAX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
67.68%
166.08%
VEMAX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMAX:

0.61

FSPSX:

0.74

Коэф-т Сортино

VEMAX:

0.95

FSPSX:

1.12

Коэф-т Омега

VEMAX:

1.12

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VEMAX:

0.53

FSPSX:

0.92

Коэф-т Мартина

VEMAX:

1.82

FSPSX:

2.65

Индекс Язвы

VEMAX:

5.31%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

VEMAX:

15.74%

FSPSX:

16.71%

Макс. просадка

VEMAX:

-66.45%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

VEMAX:

-6.48%

FSPSX:

-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 13.55%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.61% соответственно.


VEMAX

С начала года

4.50%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.25%

1 год

10.14%

5 лет

8.09%

10 лет

3.48%

FSPSX

С начала года

13.55%

1 месяц

16.84%

6 месяцев

10.18%

1 год

11.41%

5 лет

11.98%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMAX и FSPSX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMAX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMAX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.69
VEMAX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и FSPSX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FSPSX в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.01%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.55%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и FSPSX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.48%
-0.44%
VEMAX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и FSPSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 6.01%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.01%
7.12%
VEMAX
FSPSX