PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-2.51%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.65% соответственно.

VEMAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.16%
1 год
19.13%
3 года*
12.46%
5 лет*
3.36%
10 лет*
7.28%

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий VEMAX и FSPSX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

VEMAX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.56

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.54

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

5.93

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между VEMAX и FSPSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и FSPSX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FSPSX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.73%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и FSPSX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-33.69%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.39%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-29.41%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-33.69%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-10.86%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-6.59%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.96%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и FSPSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 6.36%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.04%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

10.63%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.79%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.77%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.47%

-0.10%