PortfoliosLab logo
Сравнение VEMAX с VINEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMAX и VINEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VINEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
140.27%
107.49%
VEMAX
VINEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMAX:

0.81

VINEX:

-0.15

Коэф-т Сортино

VEMAX:

1.20

VINEX:

-0.09

Коэф-т Омега

VEMAX:

1.15

VINEX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VEMAX:

0.45

VINEX:

-0.08

Коэф-т Мартина

VEMAX:

3.05

VINEX:

-0.51

Индекс Язвы

VEMAX:

3.43%

VINEX:

4.20%

Дневная вол-ть

VEMAX:

12.90%

VINEX:

14.69%

Макс. просадка

VEMAX:

-66.45%

VINEX:

-65.50%

Текущая просадка

VEMAX:

-11.99%

VINEX:

-24.47%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у VINEX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции VEMAX превзошли акции VINEX по среднегодовой доходности: 3.82% против 3.51% соответственно.


VEMAX

С начала года

9.13%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

1.68%

1 год

9.49%

5 лет

2.61%

10 лет

3.82%

VINEX

С начала года

-3.23%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-4.02%

1 год

-3.23%

5 лет

0.34%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMAX и VINEX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VINEX в 0.40%.


График комиссии VINEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMAX c VINEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.81-0.22
Коэффициент Сортино VEMAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.20-0.19
Коэффициент Омега VEMAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.150.97
Коэффициент Кальмара VEMAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.45-0.12
Коэффициент Мартина VEMAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.05-0.76
VEMAX
VINEX

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа VINEX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VINEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
-0.22
VEMAX
VINEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VINEX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как VINEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
0.73%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%2.76%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund
0.00%2.47%1.74%2.29%1.06%2.51%1.92%2.10%1.95%1.55%1.98%2.28%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VINEX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, примерно равная максимальной просадке VINEX в -65.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VINEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.99%
-24.47%
VEMAX
VINEX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VINEX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard International Explorer Fund (VINEX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.91%
6.70%
VEMAX
VINEX