PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMAX с VGELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VGELX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEMAX returned 9.04%/yr vs 9.54%/yr for VGELX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMAX charges 0.14%/yr vs 0.33%/yr for VGELX.

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 9.04% против 9.54% соответственно.

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%

VGELX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.38%
С начала года
20.09%
6 месяцев
18.16%
1 год
33.01%
3 года*
28.30%
5 лет*
22.13%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMAX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		20.09%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Correlation

The correlation between VEMAX and VGELX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.63

Over the past year, the correlation between VEMAX and VGELX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEMAX и VGELX

Секторы
VEMAX
VGELX

Технологии

29.6%

-

Финансовые услуги

19.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Промышленность

8.0%

-

Сырьевые материалы

8.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Энергетика

4.6%
56.5%

Здравоохранение

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%
40.8%

Недвижимость

2.2%
0.0%

Технологии

VEMAX
29.6%
VGELX

-

Финансовые услуги

VEMAX
19.5%
VGELX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VEMAX
10.7%
VGELX

-

Промышленность

VEMAX
8.0%
VGELX

-

Сырьевые материалы

VEMAX
8.0%
VGELX
1.1%

Коммуникационные услуги

VEMAX
7.1%
VGELX

-

Энергетика

VEMAX
4.6%
VGELX
56.5%

Здравоохранение

VEMAX
3.9%
VGELX

-

Потребительский защитный сектор

VEMAX
3.7%
VGELX

-

Коммунальные услуги

VEMAX
2.9%
VGELX
40.8%

Недвижимость

VEMAX
2.2%
VGELX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQ

Доходность на риск

VEMAX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXVGELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.76

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.76

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.86

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

20.18

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.19

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VGELX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, примерно равная максимальной просадке VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VGELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMAXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-65.22%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-5.69%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-12.30%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-19.72%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-61.13%

+25.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-19.15%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.65%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VGELX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеют волатильность 5.01% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMAXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.91%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.17%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

12.10%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

18.72%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

23.21%

-6.75%

Сравнение комиссий VEMAX и VGELX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VGELX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VGELX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VGELX в 7.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.20%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Часто задаваемые вопросы

VEMAX and VGELX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.01%) compared to VGELX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs VGELX's -65.22%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMAX и VGELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор