PortfoliosLab logo
Сравнение VEMAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMAX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VEMAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMAX:

0.64

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

VEMAX:

1.11

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

VEMAX:

1.14

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

VEMAX:

0.64

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

VEMAX:

2.19

SPY:

2.78

Индекс Язвы

VEMAX:

5.32%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

VEMAX:

15.94%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

VEMAX:

-66.45%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VEMAX:

-3.14%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.82% против 12.71% соответственно.


VEMAX

С начала года

8.22%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

7.14%

1 год

10.18%

3 года

7.94%

5 лет

8.35%

10 лет

3.82%

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VEMAX и SPY

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и SPY

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPY в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
2.90%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и SPY

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 3.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...