Сравнение VEMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VEMAX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и SPY
Основные характеристики
VEMAX:
0.13
SPY:
0.37
VEMAX:
0.29
SPY:
0.68
VEMAX:
1.04
SPY:
1.10
VEMAX:
0.11
SPY:
0.38
VEMAX:
0.43
SPY:
1.90
VEMAX:
4.92%
SPY:
3.74%
VEMAX:
15.55%
SPY:
19.03%
VEMAX:
-66.45%
SPY:
-55.19%
VEMAX:
-14.84%
SPY:
-10.22%
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.56% против 12.02% соответственно.
VEMAX
-4.84%
-6.09%
-9.67%
1.52%
6.83%
2.56%
SPY
-6.11%
-1.84%
-4.33%
6.99%
16.28%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMAX и SPY
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEMAX и SPY
VEMAX
SPY
Сравнение VEMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и SPY
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 3.12% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.19% | 2.85% | 2.30% | 2.51% | 3.25% | 2.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и SPY
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 8.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.