PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с SFENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.08% соответственно.

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с SCHX

Сравнение комиссий VEMAX и SFENX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEMAX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.86

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.45

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.27

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

9.76

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между VEMAX и SFENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и SFENX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SFENX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и SFENX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и SFENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-47.19%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.41%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-29.26%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-39.59%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-7.03%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-13.00%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и SFENX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.37%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.46%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.50%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.37%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.99%

-0.60%