Сравнение SFENX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFENX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 5.03% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.04% соответственно.
SFENX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.08%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SWPPX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SFENX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SFENX
SWPPX
Сравнение SFENX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFENX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.97 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.49 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.52 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 7.29 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFENX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.97 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SFENX и SWPPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SWPPX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.74% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SWPPX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFENX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -55.06% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.10% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -24.51% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -33.80% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -6.26% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -10.00% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.52% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SWPPX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFENX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.36% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.55% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 18.32% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 16.94% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.21% | -1.22% |