Сравнение SFENX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или SWPPX.
Основные характеристики
| SFENX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.98% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 20.74% | 34.98% |
| Дох-ть за 3 года | 2.89% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.31% | 15.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.25% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 7.58 | 20.06 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.89% | 12.34% |
| Макс. просадка | -60.58% | -55.06% |
| Текущая просадка | -8.66% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между SFENX и SWPPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SWPPX
С начала года, SFENX показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.25% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SWPPX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFENX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SWPPX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 4.39% | 5.01% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.83% | 2.90% | 2.38% | 2.16% | 3.23% | 2.83% | 2.02% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SWPPX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SWPPX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.