PortfoliosLab logo
Сравнение SFENX с DFEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFENX и DFEMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFENX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
40.26%
SFENX
DFEMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

0.75

DFEMX:

0.52

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.15

DFEMX:

0.81

Коэф-т Омега

SFENX:

1.15

DFEMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SFENX:

0.82

DFEMX:

0.45

Коэф-т Мартина

SFENX:

2.19

DFEMX:

1.49

Индекс Язвы

SFENX:

6.15%

DFEMX:

5.48%

Дневная вол-ть

SFENX:

17.87%

DFEMX:

15.90%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

DFEMX:

-63.93%

Текущая просадка

SFENX:

-7.04%

DFEMX:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 4.67% против 3.07% соответственно.


SFENX

С начала года

3.29%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-1.67%

1 год

12.19%

5 лет

11.87%

10 лет

4.67%

DFEMX

С начала года

2.36%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-2.50%

1 год

7.41%

5 лет

8.41%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFENX и DFEMX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.


График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFENX: 0.39%
График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEMX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и DFEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFENX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFENX: 0.75
DFEMX: 0.52
Коэффициент Сортино SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFENX: 1.15
DFEMX: 0.81
Коэффициент Омега SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFENX: 1.15
DFEMX: 1.10
Коэффициент Кальмара SFENX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFENX: 0.82
DFEMX: 0.45
Коэффициент Мартина SFENX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFENX: 2.19
DFEMX: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа DFEMX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.52
SFENX
DFEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и DFEMX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DFEMX в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
4.53%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.11%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и DFEMX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -63.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
-8.98%
SFENX
DFEMX

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и DFEMX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.67%
8.93%
SFENX
DFEMX