PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с DFEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и DFEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.80% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с SCHX
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVXDFEMX с VEMAX

Сравнение комиссий SFENX и DFEMX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

SFENX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXDFEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.14

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.76

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.52

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

9.69

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXDFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между SFENX и DFEMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и DFEMX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DFEMX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и DFEMX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и DFEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-62.43%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.85%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-31.84%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-40.44%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-10.69%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-15.41%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.35%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и DFEMX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.56%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.10%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.41%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.21%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.35%

+0.64%