Сравнение SFENX с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или DFEMX.
Основные характеристики
| SFENX | DFEMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.34% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | 23.45% | 17.27% |
| Дох-ть за 3 года | 3.00% | 0.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.54% | 4.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.29% | 4.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 7.93 | 6.54 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 14.88% | 13.25% |
| Макс. просадка | -60.58% | -62.43% |
| Текущая просадка | -8.38% | -7.04% |
Корреляция
Корреляция между SFENX и DFEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и DFEMX
С начала года, SFENX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и DFEMX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFENX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и DFEMX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DFEMX в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 4.38% | 5.01% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.83% | 2.90% | 2.38% | 2.16% | 3.23% | 2.83% | 2.02% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и DFEMX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и DFEMX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.