PortfoliosLab logo
Сравнение SFENX с SFILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFENX и SFILX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFENX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
112.66%
SFENX
SFILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

0.75

SFILX:

0.75

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.15

SFILX:

1.11

Коэф-т Омега

SFENX:

1.15

SFILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SFENX:

0.82

SFILX:

0.69

Коэф-т Мартина

SFENX:

2.19

SFILX:

2.17

Индекс Язвы

SFENX:

6.15%

SFILX:

5.18%

Дневная вол-ть

SFENX:

17.87%

SFILX:

15.11%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

SFILX:

-54.03%

Текущая просадка

SFENX:

-7.04%

SFILX:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SFILX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции SFILX по среднегодовой доходности: 4.67% против 3.99% соответственно.


SFENX

С начала года

3.29%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-1.67%

1 год

12.19%

5 лет

11.87%

10 лет

4.67%

SFILX

С начала года

10.14%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

6.04%

1 год

12.40%

5 лет

9.76%

10 лет

3.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFENX и SFILX

И SFENX, и SFILX имеют комиссию равную 0.39%.


График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFENX: 0.39%
График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и SFILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFENX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFENX: 0.75
SFILX: 0.75
Коэффициент Сортино SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFENX: 1.15
SFILX: 1.11
Коэффициент Омега SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFENX: 1.15
SFILX: 1.15
Коэффициент Кальмара SFENX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFENX: 0.82
SFILX: 0.69
Коэффициент Мартина SFENX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFENX: 2.19
SFILX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFILX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.75
SFENX
SFILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и SFILX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SFILX в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
4.53%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.23%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и SFILX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SFILX в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SFILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
-4.74%
SFENX
SFILX

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и SFILX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.67%
8.45%
SFENX
SFILX