Сравнение SFENX с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или SCHE.
Корреляция
Корреляция между SFENX и SCHE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SCHE
Основные характеристики
SFENX:
0.75
SCHE:
0.67
SFENX:
1.15
SCHE:
1.07
SFENX:
1.15
SCHE:
1.14
SFENX:
0.82
SCHE:
0.62
SFENX:
2.19
SCHE:
2.13
SFENX:
6.15%
SCHE:
5.88%
SFENX:
17.87%
SCHE:
18.74%
SFENX:
-60.58%
SCHE:
-36.16%
SFENX:
-7.04%
SCHE:
-10.33%
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 4.67% против 3.06% соответственно.
SFENX
3.29%
-3.38%
-1.67%
12.19%
11.87%
4.67%
SCHE
3.04%
-1.86%
-1.66%
11.75%
8.12%
3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SCHE
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SFENX и SCHE
SFENX
SCHE
Сравнение SFENX c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SCHE
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SCHE в 2.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 4.53% | 4.68% | 5.01% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.83% | 2.90% | 2.38% | 2.16% | 3.23% | 2.83% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SCHE
Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SCHE
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 9.67%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.