Сравнение SFENX с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или SCHE.
Корреляция
Корреляция между SFENX и SCHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SCHE
Основные характеристики
SFENX:
0.43
SCHE:
0.23
SFENX:
0.70
SCHE:
0.43
SFENX:
1.09
SCHE:
1.05
SFENX:
0.54
SCHE:
0.18
SFENX:
1.26
SCHE:
0.73
SFENX:
5.61%
SCHE:
5.33%
SFENX:
16.40%
SCHE:
16.79%
SFENX:
-60.58%
SCHE:
-36.16%
SFENX:
-10.98%
SCHE:
-16.08%
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 5.08% против 2.96% соответственно.
SFENX
-1.10%
-7.57%
-10.39%
7.30%
11.67%
5.08%
SCHE
-3.57%
-8.29%
-11.81%
4.21%
8.16%
2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SCHE
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SFENX и SCHE
SFENX
SCHE
Сравнение SFENX c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SCHE
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHE в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 4.73% | 4.68% | 5.01% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.83% | 2.90% | 2.38% | 2.16% | 3.23% | 2.83% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.15% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SCHE
Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SCHE
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.80%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.