PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.71% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMXSFENX с SCHX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с VGK

Сравнение комиссий SFENX и SCHE

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SFENX vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.25

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.78

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.92

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

7.21

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между SFENX и SCHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и SCHE

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и SCHE

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-36.20%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.14%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-33.77%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-36.20%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-8.15%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-12.71%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.23%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и SCHE

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.69%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.64%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

18.23%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.51%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.42%

-2.43%