Сравнение SFENX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или SCHX.
Основные характеристики
| SFENX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.80% | 26.37% |
| Дох-ть за 1 год | 27.81% | 38.67% |
| Дох-ть за 3 года | 4.56% | 10.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | 17.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 9.44 | 20.67 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 12.51% |
| Макс. просадка | -60.58% | -34.33% |
| Текущая просадка | -4.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SFENX и SCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SCHX
С начала года, SFENX показывает доходность 18.80%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 5.66% против 15.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SCHX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFENX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SCHX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SCHX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 4.21% | 5.01% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.83% | 2.90% | 2.38% | 2.16% | 3.23% | 2.83% | 2.02% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.19% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SCHX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SCHX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.