Сравнение SFENX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SFENX и SCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SCHX
Основные характеристики
SFENX:
1.06
SCHX:
2.01
SFENX:
1.56
SCHX:
2.67
SFENX:
1.20
SCHX:
1.37
SFENX:
1.18
SCHX:
3.09
SFENX:
3.05
SCHX:
12.67
SFENX:
5.11%
SCHX:
2.08%
SFENX:
14.75%
SCHX:
13.11%
SFENX:
-60.58%
SCHX:
-34.33%
SFENX:
-8.81%
SCHX:
-1.28%
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 5.96% против 16.22% соответственно.
SFENX
1.31%
1.20%
3.57%
16.11%
5.72%
5.96%
SCHX
3.02%
2.62%
10.65%
25.56%
16.99%
16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SCHX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SFENX и SCHX
SFENX
SCHX
Сравнение SFENX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SCHX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SCHX в 2.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.83% | 2.90% | 2.38% | 2.16% | 3.23% | 2.83% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.31% | 2.38% | 2.19% | 2.47% | 2.57% | 2.30% | 2.57% | 3.06% | 4.16% | 2.61% | 4.06% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SCHX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 3.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.