Сравнение SFENX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SFENX и SCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SCHX
Основные характеристики
SFENX:
0.75
SCHX:
0.60
SFENX:
1.15
SCHX:
0.95
SFENX:
1.15
SCHX:
1.14
SFENX:
0.82
SCHX:
0.61
SFENX:
2.19
SCHX:
2.49
SFENX:
6.15%
SCHX:
4.67%
SFENX:
17.87%
SCHX:
19.48%
SFENX:
-60.58%
SCHX:
-34.33%
SFENX:
-7.04%
SCHX:
-10.11%
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 4.67% против 13.37% соответственно.
SFENX
3.29%
-3.38%
-1.67%
12.19%
11.87%
4.67%
SCHX
-5.85%
-3.29%
-4.17%
12.07%
16.90%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SCHX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SFENX и SCHX
SFENX
SCHX
Сравнение SFENX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SCHX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SCHX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 4.53% | 4.68% | 5.01% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.83% | 2.90% | 2.38% | 2.16% | 3.23% | 2.83% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.30% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.21% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SCHX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 9.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.