Сравнение SFENX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SFENX и SCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SCHX
Основные характеристики
SFENX:
0.43
SCHX:
-0.03
SFENX:
0.70
SCHX:
0.07
SFENX:
1.09
SCHX:
1.01
SFENX:
0.54
SCHX:
-0.02
SFENX:
1.26
SCHX:
-0.13
SFENX:
5.61%
SCHX:
3.41%
SFENX:
16.40%
SCHX:
16.17%
SFENX:
-60.58%
SCHX:
-34.33%
SFENX:
-10.98%
SCHX:
-17.59%
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 5.08% против 12.58% соответственно.
SFENX
-1.10%
-7.57%
-10.39%
7.30%
11.67%
5.08%
SCHX
-13.68%
-13.19%
-11.16%
0.79%
18.03%
12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SCHX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SFENX и SCHX
SFENX
SCHX
Сравнение SFENX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SCHX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHX в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 4.73% | 4.68% | 5.01% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.83% | 2.90% | 2.38% | 2.16% | 3.23% | 2.83% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.42% | 1.78% | 2.71% | 3.41% | 1.72% | 4.92% | 2.64% | 6.50% | 1.70% | 2.61% | 2.04% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SCHX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.