- ISIN
- US8085093438
- CUSIP
- 808509343
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 30 янв. 2008 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции SFENX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFENX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,593.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) показал доход в 13.84% с начала года и 32.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFENX составила 11.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SFENX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SFENX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.50% | 3.69% | -5.78% | 6.80% | 1.49% | 0.00% | 13.84% | ||||||
| 2025 | 1.97% | 1.72% | 1.69% | -1.66% | 3.91% | 5.39% | 1.74% | 2.56% | 4.99% | 2.11% | 0.17% | 1.50% | 29.19% |
| 2024 | -2.35% | 2.77% | 2.22% | 1.72% | 3.49% | 1.52% | 0.21% | 1.71% | 7.15% | -3.34% | -2.64% | -0.34% | 12.31% |
| 2023 | 7.83% | -5.48% | 2.90% | 1.35% | -2.54% | 5.08% | 5.90% | -6.35% | -1.07% | -3.61% | 6.73% | 4.56% | 14.90% |
| 2022 | 3.80% | -8.61% | -1.52% | -4.95% | 2.08% | -6.69% | -0.73% | 0.49% | -8.77% | -1.87% | 14.01% | -1.89% | -15.50% |
| 2021 | 0.34% | 4.35% | 3.31% | 2.07% | 3.55% | 0.20% | -3.52% | 4.35% | -0.58% | -0.10% | -4.49% | 4.13% | 13.91% |
Метрики бенчмарка
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund has an annualized alpha of -1.12%, beta of 0.79, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2009.
- This fund participated in 98.29% of S&P 500 Index downside but only 80.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.12%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 80.48%
- Участие в снижении
- 98.29%
Комиссия
Комиссия SFENX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFENX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFENX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.46 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 10.92 | +1.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.45 | $0.26 | $0.36 | $0.24 | $0.22 | $0.17 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.45% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund показал максимальную просадку в 47.19%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -47.19%янв. 2016 г. | 4y 9mo | 1y 10mo | 6y 7moапр. 2011 г. - нояб. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -39.59%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 3d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.26%окт. 2022 г. | 8mo 16d | 1y 6mo | 2y 2moфевр. 2022 г. - май 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.50%март 2009 г. | 1mo 24d | 1mo 1d | 2mo 25dянв. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -16.83%май 2010 г. | 1mo 5d | 4mo 7d | 5mo 12dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Показатели просадок
| SFENX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -56.78% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -9.10% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -18.90% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -25.43% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -33.92% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -3.21% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -10.71% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.04% | +0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFENX
Добавьте Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFENX