- ISIN
- US8085093438
- CUSIP
- 808509343
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 30 янв. 2008 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции SFENX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFENX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,618.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) показал доход в 17.28% с начала года и 39.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFENX составила 11.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 11.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SFENX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SFENX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.50% | 3.69% | -5.78% | 6.80% | 1.49% | 3.02% | 17.28% | ||||||
| 2025 | 1.97% | 1.72% | 1.69% | -1.66% | 3.91% | 5.39% | 1.74% | 2.56% | 4.99% | 2.11% | 0.17% | 1.50% | 29.19% |
| 2024 | -2.35% | 2.77% | 2.22% | 1.72% | 3.49% | 1.52% | 0.21% | 1.71% | 7.15% | -3.34% | -2.64% | -0.34% | 12.31% |
| 2023 | 7.83% | -5.48% | 2.90% | 1.35% | -2.54% | 5.08% | 5.90% | -6.35% | -1.07% | -3.61% | 6.73% | 4.56% | 14.90% |
| 2022 | 3.80% | -8.61% | -1.52% | -4.95% | 2.08% | -6.69% | -0.73% | 0.49% | -8.77% | -1.87% | 14.01% | -1.89% | -15.50% |
| 2021 | 0.34% | 4.35% | 3.31% | 2.07% | 3.55% | 0.20% | -3.52% | 4.35% | -0.58% | -0.10% | -4.49% | 4.13% | 13.91% |
Метрики бенчмарка
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund has an annualized alpha of -0.91%, beta of 0.79, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- This fund participated in 97.79% of S&P 500 Index downside but only 81.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.91%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 81.14%
- Участие в снижении
- 97.79%
Комиссия
Комиссия SFENX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFENX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFENX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.93 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 13.52 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.45 | $0.26 | $0.36 | $0.24 | $0.22 | $0.17 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund показал максимальную просадку в 47.19%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -47.19%янв. 2016 г. | 4y 9mo | 1y 10mo | 6y 7moапр. 2011 г. - нояб. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -39.59%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 3d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.26%окт. 2022 г. | 8mo 16d | 1y 6mo | 2y 2moфевр. 2022 г. - май 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.50%март 2009 г. | 1mo 24d | 1mo 1d | 2mo 25dянв. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -16.83%май 2010 г. | 1mo 5d | 4mo 7d | 5mo 12dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Показатели просадок
| SFENX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -56.78% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -9.10% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -18.90% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -25.43% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -33.92% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -10.72% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.97% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFENX
Добавьте Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFENX