PortfoliosLab logo
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085093438

CUSIP

808509343

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

30 янв. 2008 г.

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SFENX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFENX: 0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
300.80%
SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund показал доход в 3.29% с начала года и 12.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


SFENX

С начала года

3.29%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-1.67%

1 год

12.19%

5 лет

11.87%

10 лет

4.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFENX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.97%1.72%1.69%-2.08%3.29%
2024-2.35%2.77%2.22%1.72%3.49%1.52%0.21%1.71%7.15%-3.34%-2.64%-0.33%12.32%
20237.83%-5.48%2.90%1.35%-2.54%5.08%5.90%-6.35%-1.07%-3.61%6.73%4.57%14.90%
20223.80%-8.61%-1.52%-4.95%2.08%-6.69%-0.73%0.49%-8.77%-1.87%14.01%-1.89%-15.51%
20210.33%4.35%3.31%2.07%3.55%0.20%-3.52%4.35%-0.58%-0.10%-4.49%4.13%13.92%
2020-7.48%-6.72%-20.02%8.09%1.70%4.17%4.67%-0.64%-3.08%-0.79%14.13%7.53%-3.00%
201910.30%-1.43%-1.12%2.37%-3.74%5.84%-1.73%-5.06%2.20%4.88%-0.43%7.02%19.47%
20189.65%-4.26%-0.20%-1.01%-5.11%-4.85%4.87%-2.92%2.33%-6.52%1.86%-3.08%-9.96%
20176.81%2.20%1.08%0.71%0.59%-0.35%5.17%2.91%-0.87%2.74%-0.43%3.43%26.45%
2016-4.73%1.42%16.78%4.34%-8.61%8.00%6.54%1.50%2.02%3.56%-1.91%1.25%31.87%
2015-1.18%5.06%-3.17%11.26%-5.88%-2.38%-9.09%-8.03%-4.75%7.23%-4.20%-4.35%-19.58%
2014-7.72%1.97%3.38%0.82%3.36%2.80%0.87%3.02%-9.33%-0.58%-2.91%-6.39%-11.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFENX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SFENX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFENX: 0.75
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFENX: 1.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFENX: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SFENX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFENX: 0.82
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SFENX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFENX: 2.19
^GSPC: 1.94

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.46
SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.43$0.43$0.43$0.45$0.26$0.36$0.24$0.22$0.17$0.19$0.22

Дивидендный доход

4.53%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
-10.07%
SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund показал максимальную просадку в 60.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund составляет 7.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.58%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.47714 окт. 2010 г.606
-48.22%11 апр. 2011 г.120120 янв. 2016 г.4922 янв. 2018 г.1693
-39.59%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20920 янв. 2021 г.750
-29.26%17 февр. 2022 г.17731 окт. 2022 г.38413 мая 2024 г.561
-16.5%8 окт. 2024 г.1258 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund составляет 9.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.67%
14.23%
SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)