PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.98% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMXSFENX с SCHX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLUSFNNX с SICNX

Сравнение комиссий SFENX и SFNNX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFENX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.40

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.03

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.47

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

13.20

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.40

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между SFENX и SFNNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и SFNNX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и SFNNX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-59.60%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.96%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-25.66%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-40.23%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-7.73%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-12.06%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и SFNNX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.48%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.99%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.49%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.46%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.28%

-0.29%