PortfoliosLab logo
Сравнение SFENX с SFNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFENX и SFNNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFENX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
106.60%
SFENX
SFNNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

0.75

SFNNX:

0.60

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.15

SFNNX:

0.93

Коэф-т Омега

SFENX:

1.15

SFNNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFENX:

0.82

SFNNX:

0.71

Коэф-т Мартина

SFENX:

2.19

SFNNX:

2.07

Индекс Язвы

SFENX:

6.15%

SFNNX:

4.75%

Дневная вол-ть

SFENX:

17.87%

SFNNX:

16.34%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

SFNNX:

-62.47%

Текущая просадка

SFENX:

-7.04%

SFNNX:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 4.67% против 5.76% соответственно.


SFENX

С начала года

3.29%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-1.67%

1 год

12.19%

5 лет

11.87%

10 лет

4.67%

SFNNX

С начала года

11.20%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

6.71%

1 год

10.46%

5 лет

15.13%

10 лет

5.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFENX и SFNNX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.


График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFENX: 0.39%
График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFNNX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и SFNNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFENX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFENX: 0.75
SFNNX: 0.60
Коэффициент Сортино SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFENX: 1.15
SFNNX: 0.93
Коэффициент Омега SFENX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFENX: 1.15
SFNNX: 1.13
Коэффициент Кальмара SFENX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFENX: 0.82
SFNNX: 0.71
Коэффициент Мартина SFENX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFENX: 2.19
SFNNX: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.60
SFENX
SFNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и SFNNX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SFNNX в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
4.53%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.25%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и SFNNX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке SFNNX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SFNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
-1.37%
SFENX
SFNNX

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и SFNNX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 9.67%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.67%
10.35%
SFENX
SFNNX