PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с SWISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
SWISX
Schwab International Index Fund		1.04%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.84% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

SWISX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.82%
1 год
22.91%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMXSFENX с SCHX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE

Сравнение комиссий SFENX и SWISX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
SWISX
Schwab International Index Fund

Доходность на риск

SFENX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXSWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.35

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.86

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.92

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

7.37

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между SFENX и SWISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и SWISX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SWISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.51%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и SWISX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-60.65%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.39%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-29.42%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-33.83%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-8.19%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-14.88%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.82%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.27%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

17.24%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.12%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.81%

+0.18%