PortfoliosLab logo
Сравнение SFENX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFENX и SWISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFENX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.84%
93.94%
SFENX
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

0.80

SWISX:

0.73

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.20

SWISX:

1.10

Коэф-т Омега

SFENX:

1.16

SWISX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SFENX:

0.86

SWISX:

0.91

Коэф-т Мартина

SFENX:

2.32

SWISX:

2.62

Индекс Язвы

SFENX:

6.13%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

SFENX:

17.88%

SWISX:

16.98%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SFENX:

-6.84%

SWISX:

-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 4.72% против 5.25% соответственно.


SFENX

С начала года

3.50%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-1.36%

1 год

12.94%

5 лет

11.93%

10 лет

4.72%

SWISX

С начала года

10.84%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

5.97%

1 год

11.30%

5 лет

11.99%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFENX и SWISX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.


График комиссии SFENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFENX: 0.39%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFENX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFENX: 0.80
SWISX: 0.73
Коэффициент Сортино SFENX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFENX: 1.20
SWISX: 1.10
Коэффициент Омега SFENX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFENX: 1.16
SWISX: 1.15
Коэффициент Кальмара SFENX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFENX: 0.86
SWISX: 0.91
Коэффициент Мартина SFENX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFENX: 2.32
SWISX: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.73
SFENX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и SWISX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SWISX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
4.51%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%2.83%
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и SWISX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-1.18%
SFENX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 9.68%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.68%
10.89%
SFENX
SWISX