PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFENX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с SWISX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFENX или SWISX.

Корреляция

Корреляция между SFENX и SWISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFENX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFENX:

0.58

SWISX:

0.64

Коэф-т Сортино

SFENX:

1.04

SWISX:

1.02

Коэф-т Омега

SFENX:

1.14

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFENX:

0.72

SWISX:

0.83

Коэф-т Мартина

SFENX:

1.91

SWISX:

2.40

Индекс Язвы

SFENX:

6.24%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

SFENX:

17.85%

SWISX:

16.97%

Макс. просадка

SFENX:

-60.58%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SFENX:

-1.22%

SWISX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 15.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFENX имеют среднегодовую доходность 5.65%, а акции SWISX немного впереди с 5.67%.

SFENX

С начала года

9.75%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

9.27%

1 год

10.19%

5 лет

12.97%

10 лет

5.65%

SWISX

С начала года

15.44%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

14.84%

1 год

10.82%

5 лет

12.86%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFENX и SWISX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
SWISX
Schwab International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFENX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг риск-скорректированной доходности SFENX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFENX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFENX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и SWISX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SWISX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		4.26%4.68%5.01%5.46%4.61%2.95%3.83%2.90%2.38%2.16%3.23%2.83%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.85%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и SWISX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и SWISX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 3.38% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...