Сравнение VEMAX с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и DFEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMAX и DFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | -2.51% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.14% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.54% соответственно.
VEMAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 7.28%
DFEMX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.13%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMAX и DFEMX
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.
Доходность на риск
VEMAX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск
VEMAX
DFEMX
Сравнение VEMAX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMAX | DFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.93 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.50 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.22 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.71 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMAX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.93 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VEMAX и DFEMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и DFEMX
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DFEMX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.73% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.52% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и DFEMX
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и DFEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMAX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -62.43% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.85% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -31.84% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -40.44% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -12.85% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -15.41% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.28% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и DFEMX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 6.36%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMAX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.01% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 11.89% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 16.27% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.17% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.33% | +0.04% |