Сравнение VEMAX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и DFCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMAX и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | -2.51% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.90% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.62% соответственно.
VEMAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 7.28%
DFCEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMAX и DFCEX
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Доходность на риск
VEMAX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
VEMAX
DFCEX
Сравнение VEMAX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMAX | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.87 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.43 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.12 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.20 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMAX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VEMAX и DFCEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и DFCEX
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DFCEX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.73% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.91% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и DFCEX
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, примерно равная максимальной просадке DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и DFCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMAX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -64.58% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.12% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -30.05% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -42.33% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -12.12% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -12.70% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.14% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и DFCEX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 6.36%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMAX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.12% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 10.75% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 15.12% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.32% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.76% | +0.61% |