PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с DFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		0.90%28.79%7.31%15.45%-6.73%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 4.58%.

DFCEX

1 день
-0.97%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.73%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.62%

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFXDFCEX с EEM
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с VXUSDFEM с SPEMDFEM с AVDV

Сравнение комиссий DFCEX и DFEM

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFCEX vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.78

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.36

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.69

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

10.49

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.28

Корреляция

Корреляция между DFCEX и DFEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFEM

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFEM в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.91%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFEM

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-20.82%

-43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.29%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-9.15%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-5.16%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.16%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.12%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

10.03%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

13.86%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

19.09%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.80%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.80%

-1.04%