PortfoliosLab logo
Сравнение DFCEX с DFREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFCEX и DFREX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
281.45%
210.32%
DFCEX
DFREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.43

DFREX:

0.72

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.68

DFREX:

1.08

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

DFREX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.39

DFREX:

0.48

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.16

DFREX:

2.34

Индекс Язвы

DFCEX:

5.65%

DFREX:

5.51%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.14%

DFREX:

17.95%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

DFREX:

-76.45%

Текущая просадка

DFCEX:

-7.46%

DFREX:

-16.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.07% соответственно.


DFCEX

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-3.09%

1 год

4.67%

5 лет

10.14%

10 лет

4.04%

DFREX

С начала года

-1.29%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-7.59%

1 год

13.59%

5 лет

5.95%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFCEX и DFREX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.


График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCEX: 0.40%
График комиссии DFREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFREX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и DFREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

DFREX
Ранг риск-скорректированной доходности DFREX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFREX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFCEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFCEX: 0.43
DFREX: 0.72
Коэффициент Сортино DFCEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFCEX: 0.68
DFREX: 1.08
Коэффициент Омега DFCEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFCEX: 1.09
DFREX: 1.14
Коэффициент Кальмара DFCEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFCEX: 0.39
DFREX: 0.48
Коэффициент Мартина DFCEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFCEX: 1.16
DFREX: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DFREX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.72
DFCEX
DFREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFREX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности DFREX в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.44%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.04%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%3.29%4.06%2.86%2.59%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFREX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки DFREX в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-16.42%
DFCEX
DFREX

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFREX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 8.55%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
10.23%
DFCEX
DFREX