PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCEX с DFREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с DFREX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).

DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или DFREX.

Корреляция

Корреляция между DFCEX и DFREX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.37

DFREX:

0.47

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.66

DFREX:

0.70

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

DFREX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.37

DFREX:

0.30

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.08

DFREX:

1.32

Индекс Язвы

DFCEX:

5.77%

DFREX:

5.88%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.22%

DFREX:

18.01%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

DFREX:

-76.45%

Текущая просадка

DFCEX:

-1.34%

DFREX:

-15.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 4.78% против 5.05% соответственно.

DFCEX

С начала года

7.54%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

6.26%

1 год

6.31%

3 года

7.99%

5 лет

10.97%

10 лет

4.78%

DFREX

С начала года

-0.39%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-5.52%

1 год

8.39%

3 года

0.51%

5 лет

6.75%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Сравнение комиссий DFCEX и DFREX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и DFREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFREX
Ранг риск-скорректированной доходности DFREX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFREX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFREX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFREX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DFREX в 3.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.23%3.42%3.53%3.77%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.01%2.97%3.17%2.60%1.59%3.22%2.09%4.88%2.98%3.16%2.86%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFREX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки DFREX в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFREX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 3.32%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...