Сравнение DFCEX с DFREX
DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFCEX is a Emerging Markets Equities fund managed by Dimensional, while DFREX is a REIT fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFCEX returned 9.25%/yr vs 5.41%/yr for DFREX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFCEX charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for DFREX.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и DFREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCEX показывает доходность 17.65%, а DFREX немного ниже – 17.24%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции DFREX по среднегодовой доходности: 9.25% против 5.41% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 17.65%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 8.39%
DFREX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.41%
- Всё время*
- 9.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFCEX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 17.65% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 17.24% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Correlation
The correlation between DFCEX and DFREX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between DFCEX and DFREX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCEX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
DFCEX
DFREX
Сравнение DFCEX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCEX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.15 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 7.18 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и DFREX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCEX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -74.36% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -8.40% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -17.64% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -33.11% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -41.49% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -2.47% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -11.29% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.50% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и DFREX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCEX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 4.24% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 10.72% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 13.69% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.77% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 20.35% | -4.09% |
Сравнение комиссий DFCEX и DFREX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и DFREX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DFREX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.54% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 2.75% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
DFCEX and DFREX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCEX has higher volatility (7.87%) compared to DFREX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs DFREX's -74.36%.
DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCEX и DFREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор