Сравнение DFCEX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или DFREX.
Основные характеристики
| DFCEX | DFREX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.13% | -2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 19.49% | 10.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.20% | 0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.65% | 3.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.52% | 6.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 0.51 |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 18.38% |
| Макс. просадка | -64.58% | -74.36% |
| Current Drawdown | -1.24% | -18.59% |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и DFREX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и DFREX
С начала года, DFCEX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 4.52% против 6.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и DFREX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCEX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и DFREX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью DFREX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.27% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.30% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и DFREX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и DFREX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 2.76%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.