PortfoliosLab logo
Сравнение DFCEX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFCEX и RERGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
188.10%
232.17%
DFCEX
RERGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.43

RERGX:

0.27

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.68

RERGX:

0.47

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

RERGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.39

RERGX:

0.22

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.16

RERGX:

1.00

Индекс Язвы

DFCEX:

5.65%

RERGX:

4.46%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.14%

RERGX:

16.58%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

RERGX:

-37.30%

Текущая просадка

DFCEX:

-7.46%

RERGX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.24% соответственно.


DFCEX

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-3.09%

1 год

4.67%

5 лет

10.14%

10 лет

4.04%

RERGX

С начала года

4.45%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-0.13%

1 год

3.84%

5 лет

8.65%

10 лет

5.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFCEX и RERGX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.


График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%
График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCEX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFCEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFCEX: 0.43
RERGX: 0.27
Коэффициент Сортино DFCEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFCEX: 0.68
RERGX: 0.47
Коэффициент Омега DFCEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFCEX: 1.09
RERGX: 1.06
Коэффициент Кальмара DFCEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFCEX: 0.39
RERGX: 0.22
Коэффициент Мартина DFCEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFCEX: 1.16
RERGX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.27
DFCEX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и RERGX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности RERGX в 6.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.44%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
6.78%7.08%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%6.77%4.99%1.64%3.43%1.75%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и RERGX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-8.89%
DFCEX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и RERGX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 8.55%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
10.11%
DFCEX
RERGX