Сравнение DFCEX с RERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. RERGX управляется American Funds.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или RERGX.
Основные характеристики
| DFCEX | RERGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 4.16% |
| Дох-ть за 1 год | 12.74% | 9.07% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | -5.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 2.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.49% | 3.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 3.05 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 12.42% | 12.70% |
| Макс. просадка | -64.58% | -40.72% |
| Текущая просадка | -8.39% | -19.79% |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и RERGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и RERGX
С начала года, DFCEX показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 4.49% против 3.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и RERGX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCEX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и RERGX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности RERGX в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.27% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 2.03% | 2.01% | 1.47% | 1.83% | 0.41% | 1.39% | 1.78% | 1.19% | 1.64% | 2.13% | 1.74% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и RERGX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и RERGX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.