PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCEX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с RERGX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. RERGX управляется American Funds.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или RERGX.

Корреляция

Корреляция между DFCEX и RERGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.37

RERGX:

0.36

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.66

RERGX:

0.60

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

RERGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.37

RERGX:

0.30

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.08

RERGX:

1.35

Индекс Язвы

DFCEX:

5.77%

RERGX:

4.48%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.22%

RERGX:

16.65%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

RERGX:

-37.30%

Текущая просадка

DFCEX:

-1.34%

RERGX:

-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 4.78% против 5.66% соответственно.

DFCEX

С начала года

7.54%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

6.26%

1 год

6.31%

3 года

7.99%

5 лет

10.97%

10 лет

4.78%

RERGX

С начала года

11.00%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

9.30%

1 год

5.95%

3 года

9.66%

5 лет

9.36%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Сравнение комиссий DFCEX и RERGX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и RERGX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности RERGX в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.23%3.42%3.53%3.77%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		1.45%1.61%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и RERGX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и RERGX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 3.32% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...