Сравнение DFCEX с NEWFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds New World Fund (NEWFX).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или NEWFX.
Основные характеристики
| DFCEX | NEWFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.47% | 7.82% |
| Дох-ть за 1 год | 12.55% | 13.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | -2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.74% | 5.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.56% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | 6.28 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 11.29% |
| Макс. просадка | -64.58% | -56.09% |
| Текущая просадка | -8.12% | -8.46% |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и NEWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и NEWFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCEX показывает доходность 7.47%, а NEWFX немного выше – 7.82%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям NEWFX по среднегодовой доходности: 4.56% против 6.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и NEWFX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NEWFX в 0.96%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCEX c NEWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и NEWFX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности NEWFX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.26% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
NEWFX American Funds New World Fund | 1.15% | 1.24% | 0.89% | 0.43% | 0.10% | 1.04% | 1.02% | 0.94% | 0.92% | 0.60% | 6.75% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и NEWFX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки NEWFX в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и NEWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и NEWFX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с American Funds New World Fund (NEWFX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.