PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с NEWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с NEWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds New World Fund (NEWFX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и NEWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и NEWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
NEWFX
American Funds New World Fund		-1.57%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у NEWFX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям NEWFX по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.32% соответственно.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

NEWFX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.53%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.37%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

American Funds New World Fund

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с EEM
Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с VTSAXNEWFX с SWTSX

Сравнение комиссий DFCEX и NEWFX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NEWFX в 0.96%.

NEWFX
American Funds New World Fund
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. NEWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c NEWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXNEWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.56

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.16

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.79

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

7.45

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. NEWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа NEWFX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и NEWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXNEWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.56

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFCEX и NEWFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и NEWFX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности NEWFX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
NEWFX
American Funds New World Fund		5.80%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и NEWFX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки NEWFX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и NEWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXNEWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-56.71%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.03%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-33.68%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-33.68%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-10.76%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-11.80%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.14%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и NEWFX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с American Funds New World Fund (NEWFX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXNEWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.10%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.01%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.63%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

15.17%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.98%

-0.21%