PortfoliosLab logo
Сравнение DFCEX с NEWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFCEX и NEWFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и NEWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
281.45%
287.07%
DFCEX
NEWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.43

NEWFX:

0.19

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.68

NEWFX:

0.37

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

NEWFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.39

NEWFX:

0.11

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.16

NEWFX:

0.52

Индекс Язвы

DFCEX:

5.65%

NEWFX:

5.63%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.14%

NEWFX:

15.46%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

NEWFX:

-56.09%

Текущая просадка

DFCEX:

-7.46%

NEWFX:

-16.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у NEWFX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям NEWFX по среднегодовой доходности: 3.87% против 4.11% соответственно.


DFCEX

С начала года

0.87%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-3.09%

1 год

5.72%

5 лет

10.60%

10 лет

3.87%

NEWFX

С начала года

2.52%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-4.41%

1 год

3.08%

5 лет

7.04%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFCEX и NEWFX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NEWFX в 0.96%.


График комиссии NEWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEWFX: 0.96%
График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCEX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и NEWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

NEWFX
Ранг риск-скорректированной доходности NEWFX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c NEWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFCEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFCEX: 0.43
NEWFX: 0.19
Коэффициент Сортино DFCEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFCEX: 0.68
NEWFX: 0.37
Коэффициент Омега DFCEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFCEX: 1.09
NEWFX: 1.05
Коэффициент Кальмара DFCEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFCEX: 0.39
NEWFX: 0.11
Коэффициент Мартина DFCEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFCEX: 1.16
NEWFX: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NEWFX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и NEWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.19
DFCEX
NEWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и NEWFX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности NEWFX в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.44%3.42%3.53%3.77%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
NEWFX
American Funds New World Fund
0.83%0.85%1.24%0.89%0.43%0.10%1.04%1.02%0.94%0.92%0.60%6.75%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и NEWFX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки NEWFX в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и NEWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-16.49%
DFCEX
NEWFX

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и NEWFX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 8.55%, в то время как у American Funds New World Fund (NEWFX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
9.63%
DFCEX
NEWFX