Сравнение DFCEX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или EEM.
Корреляция
Корреляция между DFCEX и EEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и EEM
Основные характеристики
DFCEX:
0.65
EEM:
0.59
DFCEX:
0.96
EEM:
0.93
DFCEX:
1.12
EEM:
1.11
DFCEX:
0.57
EEM:
0.30
DFCEX:
2.12
EEM:
2.00
DFCEX:
3.85%
EEM:
4.60%
DFCEX:
12.51%
EEM:
15.61%
DFCEX:
-64.72%
EEM:
-66.43%
DFCEX:
-9.36%
EEM:
-20.84%
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.62% против 2.83% соответственно.
DFCEX
-1.20%
-3.77%
-3.60%
9.94%
3.80%
4.62%
EEM
-0.02%
-2.91%
-2.42%
11.92%
0.17%
2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и EEM
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFCEX и EEM
DFCEX
EEM
Сравнение DFCEX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и EEM
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности EEM в 2.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.47% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.43% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и EEM
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и EEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 3.21%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.