Сравнение DFCEX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или EEM.
Основные характеристики
| DFCEX | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.47% | 7.55% |
| Дох-ть за 1 год | 12.55% | 11.02% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | -3.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.74% | 2.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.56% | 2.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | 3.77 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 15.58% |
| Макс. просадка | -64.58% | -66.44% |
| Текущая просадка | -8.12% | -20.04% |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и EEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и EEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCEX показывает доходность 7.47%, а EEM немного выше – 7.55%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и EEM
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCEX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и EEM
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EEM в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.26% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и EEM
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и EEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 3.58%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.