PortfoliosLab logo
Сравнение DFCEX с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFCEX и EEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
281.45%
188.30%
DFCEX
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.43

EEM:

0.52

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.68

EEM:

0.87

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.39

EEM:

0.37

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.16

EEM:

1.64

Индекс Язвы

DFCEX:

5.65%

EEM:

6.04%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.14%

EEM:

19.26%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

DFCEX:

-7.46%

EEM:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.04% против 2.38% соответственно.


DFCEX

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-3.09%

1 год

4.67%

5 лет

10.14%

10 лет

4.04%

EEM

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-2.08%

1 год

8.06%

5 лет

5.93%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFCEX и EEM

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCEX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFCEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFCEX: 0.43
EEM: 0.52
Коэффициент Сортино DFCEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFCEX: 0.68
EEM: 0.87
Коэффициент Омега DFCEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFCEX: 1.09
EEM: 1.11
Коэффициент Кальмара DFCEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFCEX: 0.39
EEM: 0.37
Коэффициент Мартина DFCEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFCEX: 1.16
EEM: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.52
DFCEX
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и EEM

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности EEM в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.44%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и EEM

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-17.74%
DFCEX
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и EEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 8.55%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
11.35%
DFCEX
EEM