PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.66% соответственно.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий DFCEX и EEM

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.67

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.26

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.52

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.62

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.67

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFCEX и EEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и EEM

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и EEM

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-66.43%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.52%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-37.82%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.82%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-9.60%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-16.12%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.55%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и EEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.56%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

9.51%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

15.13%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

20.24%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

18.43%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

20.32%

-4.55%