PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCEX с EEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFCEX returned 11.09%/yr vs 9.93%/yr for EEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFCEX charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 25.19%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.93% соответственно.

DFCEX

1 день
0.78%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.19%
6 месяцев
27.73%
1 год
49.33%
3 года*
23.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.09%

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCEX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		25.19%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between DFCEX and EEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

0.91

The correlation between DFCEX and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

DFCEX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.81

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.62

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

4.15

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

15.99

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.81

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и EEM

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCEXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-66.43%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.52%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-17.29%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-37.71%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.82%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-16.02%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.50%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и EEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 6.43%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCEXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.52%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

17.42%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

19.97%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

18.91%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

20.50%

-4.57%

Сравнение комиссий DFCEX и EEM

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и EEM

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.35%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

DFCEX and EEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.52%) compared to DFCEX (6.43%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs EEM's -66.43%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCEX и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор