PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с VFWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с VFWSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и VFWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и VFWSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		1.79%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у VFWSX с доходностью 1.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCEX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции VFWSX немного впереди с 8.97%.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

VFWSX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.94%
1 год
26.81%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFXDFCEX с EEM
Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с VTIAXVFWSX с VOOVFWSX с DFWIXVFWSX с SSHIXVFWSX с VIIIXVFWSX с FLCNXVFWSX с VITAX

Сравнение комиссий DFCEX и VFWSX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFWSX в 0.08%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DFCEX vs. VFWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c VFWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXVFWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.71

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.28

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.31

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.04

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. VFWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и VFWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXVFWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.71

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.15

Корреляция

Корреляция между DFCEX и VFWSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и VFWSX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VFWSX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.92%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и VFWSX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке VFWSX в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VFWSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXVFWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-61.60%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.34%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-29.37%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-34.87%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-8.80%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-13.35%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и VFWSX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеют волатильность 7.56% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXVFWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.62%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

10.98%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.99%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

14.99%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.00%

-0.23%