PortfoliosLab logo
Сравнение DFCEX с VFWSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFCEX и VFWSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и VFWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.68%
102.25%
DFCEX
VFWSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.43

VFWSX:

0.70

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.68

VFWSX:

1.06

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

VFWSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.39

VFWSX:

0.83

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.16

VFWSX:

2.58

Индекс Язвы

DFCEX:

5.65%

VFWSX:

4.27%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.14%

VFWSX:

15.86%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

VFWSX:

-61.25%

Текущая просадка

DFCEX:

-7.46%

VFWSX:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VFWSX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям VFWSX по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.02% соответственно.


DFCEX

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-3.09%

1 год

4.67%

5 лет

10.14%

10 лет

4.04%

VFWSX

С начала года

7.98%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.76%

1 год

10.58%

5 лет

10.55%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFCEX и VFWSX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFWSX в 0.08%.


График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCEX: 0.40%
График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и VFWSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c VFWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFCEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFCEX: 0.43
VFWSX: 0.70
Коэффициент Сортино DFCEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFCEX: 0.68
VFWSX: 1.06
Коэффициент Омега DFCEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFCEX: 1.09
VFWSX: 1.14
Коэффициент Кальмара DFCEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFCEX: 0.39
VFWSX: 0.83
Коэффициент Мартина DFCEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFCEX: 1.16
VFWSX: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VFWSX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и VFWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.70
DFCEX
VFWSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и VFWSX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VFWSX в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.44%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.96%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и VFWSX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки VFWSX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VFWSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-1.52%
DFCEX
VFWSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и VFWSX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 8.55%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
10.03%
DFCEX
VFWSX