Сравнение DFCEX с VFWSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или VFWSX.
Основные характеристики
| DFCEX | VFWSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 6.09% |
| Дох-ть за 1 год | 12.74% | 13.51% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | 0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 5.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.49% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 5.59 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 12.42% | 12.17% |
| Макс. просадка | -64.58% | -61.25% |
| Текущая просадка | -8.39% | -7.74% |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и VFWSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и VFWSX
С начала года, DFCEX показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у VFWSX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям VFWSX по среднегодовой доходности: 4.49% против 4.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и VFWSX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFWSX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCEX c VFWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и VFWSX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VFWSX в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.27% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 3.00% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и VFWSX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки VFWSX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VFWSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и VFWSX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеют волатильность 3.57% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.