Сравнение DFCEX с DFQTX
DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) are both mutual funds - DFCEX is a Emerging Markets Equities fund managed by Dimensional, while DFQTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFCEX returned 9.25%/yr vs 14.04%/yr for DFQTX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFCEX charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for DFQTX.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и DFQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 9.25% против 14.04% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 17.65%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 8.39%
DFQTX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFCEX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 17.65% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 15.89% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Correlation
The correlation between DFCEX and DFQTX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г. | 0.72 |
The correlation between DFCEX and DFQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCEX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFCEX
DFQTX
Сравнение DFCEX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCEX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.07 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 13.20 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и DFQTX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -59.35% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -8.47% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -19.71% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -22.64% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -37.21% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | 0.00% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -7.72% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 1.96% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и DFQTX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 3.59% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 9.69% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 12.27% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.02% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.21% | -1.95% |
Сравнение комиссий DFCEX и DFQTX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и DFQTX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DFQTX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.54% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.96% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
DFCEX and DFQTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCEX has higher volatility (7.87%) compared to DFQTX (3.59%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs DFQTX's -59.35%.
DFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCEX и DFQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор