PortfoliosLab logo
Сравнение DFCEX с DFQTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFCEX и DFQTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
241.11%
403.92%
DFCEX
DFQTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.43

DFQTX:

0.31

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.68

DFQTX:

0.57

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

DFQTX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.39

DFQTX:

0.30

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.16

DFQTX:

1.19

Индекс Язвы

DFCEX:

5.65%

DFQTX:

5.03%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.14%

DFQTX:

19.45%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

DFQTX:

-59.35%

Текущая просадка

DFCEX:

-7.46%

DFQTX:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 4.04% против 8.87% соответственно.


DFCEX

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-3.09%

1 год

4.67%

5 лет

10.14%

10 лет

4.04%

DFQTX

С начала года

-6.68%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-6.18%

1 год

5.61%

5 лет

14.38%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFCEX и DFQTX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.


График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCEX: 0.40%
График комиссии DFQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFQTX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и DFQTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFCEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFCEX: 0.43
DFQTX: 0.31
Коэффициент Сортино DFCEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFCEX: 0.68
DFQTX: 0.57
Коэффициент Омега DFCEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFCEX: 1.09
DFQTX: 1.08
Коэффициент Кальмара DFCEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFCEX: 0.39
DFQTX: 0.30
Коэффициент Мартина DFCEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFCEX: 1.16
DFQTX: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.31
DFCEX
DFQTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFQTX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности DFQTX в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.44%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.26%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%2.52%2.28%3.78%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFQTX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-11.47%
DFCEX
DFQTX

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 8.55%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
14.05%
DFCEX
DFQTX