Сравнение VEDTX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: -3.04% против 9.32% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и VWELX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VEDTX
VWELX
Сравнение VEDTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.23 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.81 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.88 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 8.47 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.23 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.69 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.81 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.82 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и VWELX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и VWELX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и VWELX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -36.12% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -8.03% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -20.88% | -34.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -25.33% | -34.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -4.90% | -49.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -3.93% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 1.78% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и VWELX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.07% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 6.66% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 11.88% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 11.12% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 11.50% | +8.64% |