PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219108811
ЭмитентVanguard
Дата выпуска27 нояб. 2007 г.
КатегорияGovernment Bonds
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VEDTX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VEDTX с VFIUX, VEDTX с VFIRX, VEDTX с VUSUX, VEDTX с EDV, VEDTX с VBTLX, VEDTX с VTSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
14.80%
VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund показал доход в -6.78% с начала года и 12.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund составила -0.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.78%25.70%
1 месяц-2.12%3.51%
6 месяцев5.56%14.80%
1 год12.22%37.91%
5 лет (среднегодовая)-7.50%14.18%
10 лет (среднегодовая)-0.64%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEDTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.41%-2.65%0.89%-8.93%3.91%2.03%4.28%3.09%2.45%-7.26%-6.78%
202310.59%-6.37%5.47%0.19%-3.93%0.94%-3.78%-4.89%-11.37%-8.27%14.78%12.74%2.15%
2022-4.77%-2.49%-6.49%-12.39%-3.89%-1.71%2.21%-4.81%-10.40%-8.85%9.88%-3.41%-39.40%
2021-4.96%-7.59%-6.64%3.12%-0.08%5.67%4.72%-0.16%-3.70%3.32%3.61%-2.86%-6.52%
202010.23%8.84%8.11%1.27%-2.70%0.60%6.21%-6.75%1.10%-4.37%2.34%-1.42%24.20%
20190.35%-1.82%7.80%-2.93%9.54%0.89%0.31%15.42%-3.45%-1.86%-0.34%-4.35%19.16%
2018-4.19%-4.37%3.98%-2.45%2.48%1.05%-2.00%1.57%-3.93%-4.68%2.18%7.66%-3.50%
20170.76%2.26%-1.19%1.89%2.83%1.83%-1.30%4.79%-3.17%-0.03%1.45%2.89%13.52%
20167.59%4.14%-0.30%-0.92%1.33%9.67%3.28%-1.47%-2.30%-6.27%-11.04%-0.39%1.55%
201513.87%-8.83%1.47%-5.31%-3.82%-6.04%6.71%-0.74%2.33%-0.08%-1.44%-0.65%-4.40%
201410.35%0.79%1.56%3.17%4.08%-0.30%1.33%7.11%-2.96%4.04%4.44%5.22%45.64%
2013-5.36%1.48%-0.59%6.92%-9.68%-4.33%-3.74%-1.57%-0.13%2.10%-4.07%-3.18%-20.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VEDTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VEDTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VEDTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.97
VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.92$0.87$0.82$0.83$0.95$1.00$1.00$0.98$1.02$1.08$1.06$0.99

Дивидендный доход

4.16%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.70
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.87
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.82
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.83
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.95
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.00
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.98
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$1.02
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$1.08
2014$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$1.06
2013$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.31$0.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.19%
0
VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund показал максимальную просадку в 60.00%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund составляет 51.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-41.77%19 дек. 2008 г.3235 апр. 2010 г.37222 сент. 2011 г.695
-29.82%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.32910 дек. 2014 г.598
-24.16%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.6601 авг. 2019 г.771
-23.18%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.24516 июн. 2016 г.347

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
3.92%
VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund)
Benchmark (^GSPC)