Сравнение VEDTX с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEDTX или EDV.
Основные характеристики
| VEDTX | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.78% | -6.30% |
| Дох-ть за 1 год | 12.22% | 12.09% |
| Дох-ть за 3 года | -17.43% | -17.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.50% | -7.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.64% | -0.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.70 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 0.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.95 | 0.98 |
| Индекс Язвы | 8.76% | 8.63% |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 21.04% |
| Макс. просадка | -60.00% | -59.96% |
| Текущая просадка | -51.19% | -51.17% |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и EDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и EDV
С начала года, VEDTX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции VEDTX превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.64% против -0.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и EDV
И VEDTX, и EDV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEDTX c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и EDV
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что сопоставимо с доходностью EDV в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 4.16% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 2.05% | 2.56% | 2.94% | 2.70% | 3.10% | 3.17% | 2.84% | 3.72% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.14% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и EDV
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и EDV
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеют волатильность 7.48% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.