Сравнение VEDTX с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEDTX имеют среднегодовую доходность -3.04%, а акции EDV немного впереди с -2.99%.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и EDV
И VEDTX, и EDV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. EDV — Ранг доходности на риск
VEDTX
EDV
Сравнение VEDTX c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.33 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | -0.33 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.31 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.60 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.12 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и EDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и EDV
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и EDV
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -59.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.84% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -55.03% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -59.96% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -54.22% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -23.14% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 7.26% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и EDV
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеют волатильность 5.52% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.45% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.91% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 17.22% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.62% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.84% | +0.30% |