PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEDTX с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.61%
VEDTX
EDV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEDTX показывает доходность -10.19%, а EDV немного выше – -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEDTX имеют среднегодовую доходность -1.21%, а акции EDV немного отстают с -1.26%.


VEDTX

С начала года

-10.19%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

0.02%

1 год

2.28%

5 лет (среднегодовая)

-9.11%

10 лет (среднегодовая)

-1.21%

EDV

С начала года

-9.70%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-0.09%

1 год

2.39%

5 лет (среднегодовая)

-9.09%

10 лет (среднегодовая)

-1.26%

Основные характеристики


VEDTXEDV
Коэф-т Шарпа0.140.15
Коэф-т Сортино0.350.35
Коэф-т Омега1.041.04
Коэф-т Кальмара0.050.05
Коэф-т Мартина0.320.34
Индекс Язвы9.14%9.02%
Дневная вол-ть20.65%20.57%
Макс. просадка-60.00%-59.96%
Текущая просадка-52.98%-52.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и EDV

И VEDTX, и EDV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VEDTX и EDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEDTX c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.140.15
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.350.35
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.041.04
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.050.05
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.320.34
VEDTX
EDV

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDV равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
0.15
VEDTX
EDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и EDV

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью EDV в 4.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.32%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.30%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и EDV

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.98%
-52.94%
VEDTX
EDV

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и EDV

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеют волатильность 6.92% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
6.74%
VEDTX
EDV