PortfoliosLab logo
Сравнение VEDTX с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEDTX и EDV составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.59%
66.30%
VEDTX
EDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEDTX:

0.08

EDV:

0.08

Коэф-т Сортино

VEDTX:

0.25

EDV:

0.25

Коэф-т Омега

VEDTX:

1.03

EDV:

1.03

Коэф-т Кальмара

VEDTX:

0.03

EDV:

0.03

Коэф-т Мартина

VEDTX:

0.16

EDV:

0.15

Индекс Язвы

VEDTX:

10.79%

EDV:

10.80%

Дневная вол-ть

VEDTX:

20.81%

EDV:

20.74%

Макс. просадка

VEDTX:

-61.37%

EDV:

-59.96%

Текущая просадка

VEDTX:

-55.56%

EDV:

-53.95%

Доходность по периодам

С начала года, VEDTX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -2.97% против -2.18% соответственно.


VEDTX

С начала года

1.40%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-4.32%

1 год

2.86%

5 лет

-14.65%

10 лет

-2.97%

EDV

С начала года

1.26%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-4.44%

1 год

2.92%

5 лет

-14.08%

10 лет

-2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и EDV

И VEDTX, и EDV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEDTX: 0.06%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEDTX и EDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEDTX
Ранг риск-скорректированной доходности VEDTX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEDTX c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEDTX: 0.08
EDV: 0.08
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEDTX: 0.25
EDV: 0.25
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEDTX: 1.03
EDV: 1.03
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEDTX: 0.03
EDV: 0.03
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEDTX: 0.16
EDV: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDV равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.08
VEDTX
EDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и EDV

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что сопоставимо с доходностью EDV в 4.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.71%4.69%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.68%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и EDV

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -61.37%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.56%
-53.95%
VEDTX
EDV

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и EDV

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеют волатильность 9.20% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
9.21%
VEDTX
EDV