Сравнение VEDTX с VFIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и VFIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и VFIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -1.73% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.56% | 7.65% | 1.49% | 3.85% | -10.34% | -2.30% | 8.31% | 6.40% | 1.11% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VFIUX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VFIUX по среднегодовой доходности: -3.17% против 1.38% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- -6.90%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- -3.17%
VFIUX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и VFIUX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. VFIUX — Ранг доходности на риск
VEDTX
VFIUX
Сравнение VEDTX c VFIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | VFIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.83 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.25 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.30 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.94 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | VFIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.83 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.30 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.69 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и VFIUX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и VFIUX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VFIUX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.78% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.68% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и VFIUX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VFIUX в -15.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VFIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | VFIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -15.41% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -2.85% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -14.88% | -40.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -15.41% | -44.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.82% | -2.26% | -52.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -2.80% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 0.95% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и VFIUX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | VFIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 1.44% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 2.55% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 4.27% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 5.59% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 4.66% | +15.49% |