PortfoliosLab logo
Сравнение VEDTX с VFIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEDTX и VFIRX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.49%
35.83%
VEDTX
VFIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEDTX:

0.08

VFIRX:

2.58

Коэф-т Сортино

VEDTX:

0.25

VFIRX:

4.54

Коэф-т Омега

VEDTX:

1.03

VFIRX:

1.59

Коэф-т Кальмара

VEDTX:

0.03

VFIRX:

2.42

Коэф-т Мартина

VEDTX:

0.16

VFIRX:

11.81

Индекс Язвы

VEDTX:

10.79%

VFIRX:

0.55%

Дневная вол-ть

VEDTX:

20.81%

VFIRX:

2.50%

Макс. просадка

VEDTX:

-61.37%

VFIRX:

-6.75%

Текущая просадка

VEDTX:

-55.56%

VFIRX:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VEDTX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: -2.97% против 1.47% соответственно.


VEDTX

С начала года

1.40%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-4.32%

1 год

2.86%

5 лет

-14.65%

10 лет

-2.97%

VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.67%

5 лет

1.02%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и VFIRX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEDTX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEDTX и VFIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEDTX
Ранг риск-скорректированной доходности VEDTX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEDTX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEDTX: 0.08
VFIRX: 2.58
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEDTX: 0.25
VFIRX: 4.54
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEDTX: 1.03
VFIRX: 1.59
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEDTX: 0.03
VFIRX: 2.42
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEDTX: 0.16
VFIRX: 11.81

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VFIRX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
2.58
VEDTX
VFIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VFIRX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VFIRX в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.71%4.69%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VFIRX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -61.37%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VFIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.56%
-0.30%
VEDTX
VFIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VFIRX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
1.00%
VEDTX
VFIRX