Сравнение VEDTX с VFIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEDTX или VFIRX.
Основные характеристики
| VEDTX | VFIRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.48% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 11.60% | 5.36% |
| Дох-ть за 3 года | -16.90% | 0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.46% | 0.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.74% | 1.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 1.45 | 10.50 |
| Индекс Язвы | 8.66% | 0.52% |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 2.67% |
| Макс. просадка | -60.00% | -8.06% |
| Текущая просадка | -51.03% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и VFIRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и VFIRX
С начала года, VEDTX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: -0.74% против 1.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и VFIRX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEDTX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и VFIRX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VFIRX в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 4.15% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 2.05% | 2.56% | 2.94% | 2.70% | 3.10% | 3.17% | 2.84% | 3.72% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.51% | 4.07% | 2.01% | 0.43% | 0.86% | 2.49% | 2.21% | 1.27% | 1.00% | 0.79% | 0.61% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и VFIRX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VFIRX в -8.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VFIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и VFIRX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.