Сравнение VEDTX с VFIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и VFIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и VFIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: -3.04% против 1.68% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и VFIRX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск
VEDTX
VFIRX
Сравнение VEDTX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | VFIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.59 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.63 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.78 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.85 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.59 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.56 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.80 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.16 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и VFIRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и VFIRX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VFIRX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и VFIRX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VFIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -6.73% | -53.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -1.40% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -6.73% | -48.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -6.73% | -53.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -1.00% | -53.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -0.71% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 0.40% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и VFIRX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.66% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 1.42% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 2.25% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 2.65% | +19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 2.11% | +18.03% |