Сравнение VEDTX с VUSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и VUSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и VUSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VUSUX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VUSUX по среднегодовой доходности: -3.04% против -0.83% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
VUSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и VUSUX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. VUSUX — Ранг доходности на риск
VEDTX
VUSUX
Сравнение VEDTX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | VUSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.03 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.11 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.16 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.36 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.03 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.30 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и VUSUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и VUSUX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VUSUX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и VUSUX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VUSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -46.12% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -8.76% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -41.34% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -46.12% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -36.34% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -11.37% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 3.94% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и VUSUX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.60% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 6.06% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 10.49% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 14.64% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 13.78% | +6.36% |