PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEDTX с VUSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEDTXVUSUX
Дох-ть с нач. г.-6.48%-4.58%
Дох-ть за 1 год11.60%7.40%
Дох-ть за 3 года-16.90%-11.58%
Дох-ть за 5 лет-7.46%-6.66%
Дох-ть за 10 лет-0.74%-1.67%
Коэф-т Шарпа0.600.63
Коэф-т Сортино0.980.97
Коэф-т Омега1.111.11
Коэф-т Кальмара0.220.18
Коэф-т Мартина1.451.72
Индекс Язвы8.66%5.10%
Дневная вол-ть20.88%13.89%
Макс. просадка-60.00%-51.18%
Текущая просадка-51.03%-44.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VEDTX и VUSUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VUSUX

С начала года, VEDTX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у VUSUX с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции VEDTX превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: -0.74% против -1.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
2.39%
VEDTX
VUSUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и VUSUX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEDTX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEDTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.61
VUSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.72

Сравнение коэффициента Шарпа VEDTX и VUSUX

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSUX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67
0.63
VEDTX
VUSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VUSUX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VUSUX в 3.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.15%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VUSUX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VUSUX в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VUSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.03%
-44.10%
VEDTX
VUSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VUSUX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
4.10%
VEDTX
VUSUX