PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEDTX с VUSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
2.78%
VEDTX
VUSUX

Доходность по периодам

С начала года, VEDTX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у VUSUX с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции VEDTX превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: -1.11% против -1.90% соответственно.


VEDTX

С начала года

-6.65%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

3.62%

1 год

8.11%

5 лет (среднегодовая)

-8.57%

10 лет (среднегодовая)

-1.11%

VUSUX

С начала года

-4.58%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

1.51%

1 год

5.78%

5 лет (среднегодовая)

-7.39%

10 лет (среднегодовая)

-1.90%

Основные характеристики


VEDTXVUSUX
Коэф-т Шарпа0.390.43
Коэф-т Сортино0.690.69
Коэф-т Омега1.081.08
Коэф-т Кальмара0.150.12
Коэф-т Мартина0.881.05
Индекс Язвы9.21%5.50%
Дневная вол-ть20.91%13.48%
Макс. просадка-60.00%-51.18%
Текущая просадка-51.12%-44.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и VUSUX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

Корреляция между VEDTX и VUSUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEDTX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.390.43
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.690.69
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.081.08
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.150.12
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.881.05
VEDTX
VUSUX

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSUX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
0.43
VEDTX
VUSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VUSUX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VUSUX в 3.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.16%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VUSUX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VUSUX в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VUSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.12%
-44.10%
VEDTX
VUSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VUSUX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.78%
4.04%
VEDTX
VUSUX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab