PortfoliosLab logo
Сравнение VEDTX с VUSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEDTX и VUSUX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.49%
20.76%
VEDTX
VUSUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEDTX:

0.08

VUSUX:

0.38

Коэф-т Сортино

VEDTX:

0.25

VUSUX:

0.61

Коэф-т Омега

VEDTX:

1.03

VUSUX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VEDTX:

0.03

VUSUX:

0.11

Коэф-т Мартина

VEDTX:

0.16

VUSUX:

0.76

Индекс Язвы

VEDTX:

10.79%

VUSUX:

6.68%

Дневная вол-ть

VEDTX:

20.81%

VUSUX:

13.18%

Макс. просадка

VEDTX:

-61.37%

VUSUX:

-51.18%

Текущая просадка

VEDTX:

-55.56%

VUSUX:

-43.69%

Доходность по периодам

С начала года, VEDTX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VUSUX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VUSUX по среднегодовой доходности: -2.97% против -1.96% соответственно.


VEDTX

С начала года

1.40%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-4.32%

1 год

2.86%

5 лет

-14.65%

10 лет

-2.97%

VUSUX

С начала года

2.58%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-0.75%

1 год

6.01%

5 лет

-10.54%

10 лет

-1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и VUSUX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEDTX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEDTX и VUSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEDTX
Ранг риск-скорректированной доходности VEDTX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEDTX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEDTX: 0.08
VUSUX: 0.38
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEDTX: 0.25
VUSUX: 0.61
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEDTX: 1.03
VUSUX: 1.07
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEDTX: 0.03
VUSUX: 0.11
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEDTX: 0.16
VUSUX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VUSUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.38
VEDTX
VUSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VUSUX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VUSUX в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.71%4.69%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.17%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VUSUX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -61.37%, что больше максимальной просадки VUSUX в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VUSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.56%
-43.69%
VEDTX
VUSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VUSUX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
5.76%
VEDTX
VUSUX