PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEDTX с VUSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEDTX с VUSUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund) and VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEDTX returned -3.39%/yr vs -1.04%/yr for VUSUX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEDTX charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for VUSUX.

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEDTX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у VUSUX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VUSUX по среднегодовой доходности: -3.39% против -1.04% соответственно.

VEDTX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.70%
3 года*
-5.19%
5 лет*
-10.08%
10 лет*
-3.39%

VUSUX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-1.01%
1 год
4.05%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
-1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEDTX и VUSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		-1.02%1.34%-13.35%2.15%-39.40%-6.52%24.20%19.16%-3.50%12.69%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.39%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%

Correlation

The correlation between VEDTX and VUSUX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.98

The correlation between VEDTX and VUSUX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEDTX:
VEDTX с VFIUXVEDTX с VFIRXVEDTX с EDVVEDTX с VBTLXVEDTX с VTSAXVEDTX с FUTBXVEDTX с FBLTX
Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VFIUXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFRVUSUX с BLV

Доходность на риск

VEDTX vs. VUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEDTX
Ранг доходности на риск VEDTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEDTX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEDTXVUSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.61

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.93

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.77

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

2.04

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEDTX vs. VUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VUSUX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEDTXVUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.30

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VUSUX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VUSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEDTXVUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-46.12%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-7.18%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.04%

-17.67%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.15%

-41.34%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.00%

-46.12%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.49%

-36.24%

-18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.49%

-11.54%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.72%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VUSUX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEDTXVUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.63%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

6.07%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

9.06%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

14.62%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

13.76%

+6.35%

Сравнение комиссий VEDTX и VUSUX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VUSUX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности VUSUX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		5.00%4.94%4.68%3.55%3.30%1.96%5.56%3.53%2.94%2.23%5.34%4.28%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.58%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VEDTX and VUSUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEDTX has higher volatility (4.03%) compared to VUSUX (2.63%). In terms of maximum drawdown, VEDTX dropped -60.00% vs VUSUX's -46.12%.

VUSUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEDTX и VUSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор