Сравнение VEDTX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.14% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и FUTBX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
VEDTX
FUTBX
Сравнение VEDTX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.71 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.03 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.48 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.72 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.06 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и FUTBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и FUTBX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и FUTBX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -19.69% | -40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -2.71% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -17.03% | -38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -7.79% | -46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -6.94% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 1.08% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и FUTBX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 1.43% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 2.54% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 4.24% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 5.79% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 5.17% | +14.97% |