PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEDTX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEDTXVBTLX
Дох-ть с нач. г.-6.48%2.01%
Дох-ть за 1 год11.60%8.29%
Дох-ть за 3 года-16.90%-2.47%
Дох-ть за 5 лет-7.46%-0.06%
Дох-ть за 10 лет-0.74%1.41%
Коэф-т Шарпа0.601.44
Коэф-т Сортино0.982.13
Коэф-т Омега1.111.26
Коэф-т Кальмара0.220.52
Коэф-т Мартина1.455.15
Индекс Язвы8.66%1.61%
Дневная вол-ть20.88%5.77%
Макс. просадка-60.00%-19.05%
Текущая просадка-51.03%-8.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEDTX и VBTLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VBTLX

С начала года, VEDTX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: -0.74% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
4.03%
VEDTX
VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и VBTLX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEDTX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEDTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.45
VBTLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.15

Сравнение коэффициента Шарпа VEDTX и VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
1.44
VEDTX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VBTLX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VBTLX в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.15%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.58%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VBTLX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.03%
-8.70%
VEDTX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VBTLX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
1.29%
VEDTX
VBTLX