PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEDTX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
3.27%
VEDTX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VEDTX показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: -1.21% против 1.34% соответственно.


VEDTX

С начала года

-10.19%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

0.02%

1 год

2.28%

5 лет (среднегодовая)

-9.11%

10 лет (среднегодовая)

-1.21%

VBTLX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.22%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.34%

Основные характеристики


VEDTXVBTLX
Коэф-т Шарпа0.141.10
Коэф-т Сортино0.351.64
Коэф-т Омега1.041.20
Коэф-т Кальмара0.050.42
Коэф-т Мартина0.323.52
Индекс Язвы9.14%1.77%
Дневная вол-ть20.65%5.64%
Макс. просадка-60.00%-19.05%
Текущая просадка-52.98%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и VBTLX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEDTX и VBTLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEDTX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.141.10
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.351.64
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.041.20
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.050.42
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.323.52
VEDTX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
1.10
VEDTX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VBTLX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.32%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VBTLX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.98%
-9.27%
VEDTX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VBTLX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
1.47%
VEDTX
VBTLX