PortfoliosLab logo
Сравнение VEDTX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEDTX и VBTLX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.49%
59.20%
VEDTX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEDTX:

0.08

VBTLX:

1.32

Коэф-т Сортино

VEDTX:

0.25

VBTLX:

1.98

Коэф-т Омега

VEDTX:

1.03

VBTLX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VEDTX:

0.03

VBTLX:

0.51

Коэф-т Мартина

VEDTX:

0.16

VBTLX:

3.40

Индекс Язвы

VEDTX:

10.79%

VBTLX:

2.07%

Дневная вол-ть

VEDTX:

20.81%

VBTLX:

5.33%

Макс. просадка

VEDTX:

-61.37%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

VEDTX:

-55.56%

VBTLX:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, VEDTX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: -2.97% против 1.40% соответственно.


VEDTX

С начала года

1.40%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-4.32%

1 год

2.86%

5 лет

-14.65%

10 лет

-2.97%

VBTLX

С начала года

2.46%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.93%

1 год

7.38%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и VBTLX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEDTX: 0.06%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEDTX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEDTX
Ранг риск-скорректированной доходности VEDTX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEDTX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEDTX: 0.08
VBTLX: 1.32
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEDTX: 0.25
VBTLX: 1.98
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEDTX: 1.03
VBTLX: 1.24
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEDTX: 0.03
VBTLX: 0.51
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEDTX: 0.16
VBTLX: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
1.32
VEDTX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VBTLX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VBTLX в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.71%4.69%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.72%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VBTLX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -61.37%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.56%
-7.13%
VEDTX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VBTLX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
2.08%
VEDTX
VBTLX