PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEDTX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEDTX с VBTLX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEDTX или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между VEDTX и VBTLX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEDTX:

-0.35

VBTLX:

0.85

Коэф-т Сортино

VEDTX:

-0.22

VBTLX:

1.38

Коэф-т Омега

VEDTX:

0.97

VBTLX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VEDTX:

-0.09

VBTLX:

0.39

Коэф-т Мартина

VEDTX:

-0.46

VBTLX:

2.35

Индекс Язвы

VEDTX:

11.64%

VBTLX:

2.10%

Дневная вол-ть

VEDTX:

20.82%

VBTLX:

5.33%

Макс. просадка

VEDTX:

-61.37%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

VEDTX:

-57.28%

VBTLX:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, VEDTX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: -2.49% против 1.47% соответственно.

VEDTX

С начала года

-2.53%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-6.25%

5 лет

-14.44%

10 лет

-2.49%

VBTLX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.94%

1 год

4.82%

5 лет

-0.90%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEDTX и VBTLX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEDTX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEDTX
Ранг риск-скорректированной доходности VEDTX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEDTX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VBTLX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VBTLX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		4.90%4.69%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.78%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VBTLX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -61.37%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VBTLX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...