PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEDTX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
14.59%
VEDTX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, VEDTX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -1.11% против 12.79% соответственно.


VEDTX

С начала года

-6.65%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

3.62%

1 год

8.11%

5 лет (среднегодовая)

-8.57%

10 лет (среднегодовая)

-1.11%

VTSAX

С начала года

26.83%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

14.53%

1 год

34.01%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

12.79%

Основные характеристики


VEDTXVTSAX
Коэф-т Шарпа0.392.71
Коэф-т Сортино0.693.60
Коэф-т Омега1.081.50
Коэф-т Кальмара0.153.97
Коэф-т Мартина0.8817.29
Индекс Язвы9.21%1.97%
Дневная вол-ть20.91%12.56%
Макс. просадка-60.00%-55.34%
Текущая просадка-51.12%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и VTSAX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

Корреляция между VEDTX и VTSAX составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.3

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEDTX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.392.71
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.693.60
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.081.50
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.153.97
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8817.29
VEDTX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
2.71
VEDTX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VTSAX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.16%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VTSAX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.12%
0
VEDTX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VTSAX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.78%
4.18%
VEDTX
VTSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab