PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEDTX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEDTXVTSAX
Дох-ть с нач. г.-6.48%24.84%
Дох-ть за 1 год11.60%37.66%
Дох-ть за 3 года-16.90%8.21%
Дох-ть за 5 лет-7.46%15.11%
Дох-ть за 10 лет-0.74%12.81%
Коэф-т Шарпа0.602.99
Коэф-т Сортино0.984.01
Коэф-т Омега1.111.56
Коэф-т Кальмара0.224.07
Коэф-т Мартина1.4519.51
Индекс Язвы8.66%1.95%
Дневная вол-ть20.88%12.72%
Макс. просадка-60.00%-55.34%
Текущая просадка-51.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между VEDTX и VTSAX составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VEDTX и VTSAX

С начала года, VEDTX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -0.74% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
15.17%
VEDTX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEDTX и VTSAX

VEDTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEDTX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEDTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEDTX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEDTX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEDTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEDTX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEDTX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.61
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 19.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.51

Сравнение коэффициента Шарпа VEDTX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VEDTX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDTX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67
2.99
VEDTX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDTX и VTSAX

Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VTSAX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.15%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VEDTX и VTSAX

Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.03%
0
VEDTX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEDTX и VTSAX

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
4.08%
VEDTX
VTSAX