Сравнение VDEQX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEQX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.73% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.40% соответственно.
VDEQX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 13.21%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и VWENX
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
VDEQX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VDEQX
VWENX
Сравнение VDEQX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEQX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.82 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.89 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 8.54 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEQX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и VWENX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и VWENX
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.72% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и VWENX
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEQX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -36.02% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -8.02% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -20.84% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -25.33% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -4.90% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -4.38% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.78% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и VWENX
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEQX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.06% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 6.66% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 11.88% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 11.12% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 11.50% | +7.79% |