Сравнение VDEQX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEQX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.73% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 13.21% против 10.96% соответственно.
VDEQX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 13.21%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и VGELX
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
VDEQX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
VDEQX
VGELX
Сравнение VDEQX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEQX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.45 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.05 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.02 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 14.72 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEQX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.45 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.32 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и VGELX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и VGELX
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.72% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и VGELX
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEQX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -65.22% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.30% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -19.72% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -61.13% | +25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | 0.00% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -19.26% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.52% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и VGELX
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEQX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.79% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.54% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 14.77% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.65% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 23.27% | -3.98% |