PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VGELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.51%
7.22%
VDEQX
VGELX

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 12.18% против 1.00% соответственно.


VDEQX

С начала года

21.89%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

10.52%

1 год

30.43%

5 лет (среднегодовая)

14.52%

10 лет (среднегодовая)

12.18%

VGELX

С начала года

13.18%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

5.79%

1 год

11.96%

5 лет (среднегодовая)

6.64%

10 лет (среднегодовая)

1.00%

Основные характеристики


VDEQXVGELX
Коэф-т Шарпа2.040.97
Коэф-т Сортино2.801.36
Коэф-т Омега1.391.17
Коэф-т Кальмара2.980.44
Коэф-т Мартина12.324.14
Индекс Язвы2.43%2.84%
Дневная вол-ть14.69%12.08%
Макс. просадка-56.27%-69.48%
Текущая просадка-1.60%-13.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VGELX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VDEQX и VGELX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.040.97
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.801.36
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.17
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.980.44
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.324.14
VDEQX
VGELX

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VGELX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
0.97
VDEQX
VGELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VGELX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VGELX в 3.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.75%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
3.72%4.28%4.71%3.69%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%2.34%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VGELX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки VGELX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VGELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-13.26%
VDEQX
VGELX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VGELX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
3.00%
VDEQX
VGELX