PortfoliosLab logo
Сравнение VDEQX с VGELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VGELX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.09%
160.45%
VDEQX
VGELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.14

VGELX:

0.46

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.34

VGELX:

0.69

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.05

VGELX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.12

VGELX:

0.59

Коэф-т Мартина

VDEQX:

0.46

VGELX:

2.13

Индекс Язвы

VDEQX:

6.35%

VGELX:

3.38%

Дневная вол-ть

VDEQX:

20.81%

VGELX:

15.52%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

VGELX:

-65.22%

Текущая просадка

VDEQX:

-15.38%

VGELX:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 4.51% против 2.68% соответственно.


VDEQX

С начала года

-6.63%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-8.21%

1 год

2.42%

5 лет

7.85%

10 лет

4.51%

VGELX

С начала года

5.70%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.01%

5 лет

16.80%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VGELX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.


График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGELX: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и VGELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDEQX: 0.14
VGELX: 0.46
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDEQX: 0.34
VGELX: 0.69
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDEQX: 1.05
VGELX: 1.10
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDEQX: 0.12
VGELX: 0.59
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDEQX: 0.46
VGELX: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGELX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.46
VDEQX
VGELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VGELX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VGELX в 14.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
4.53%4.23%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%5.66%7.14%8.75%4.53%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
14.28%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VGELX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VGELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.38%
-4.63%
VDEQX
VGELX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VGELX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.58%
10.55%
VDEQX
VGELX