PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VGELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDEQXVGELX
Дох-ть с нач. г.23.46%10.82%
Дох-ть за 1 год36.56%12.15%
Дох-ть за 3 года6.14%14.06%
Дох-ть за 5 лет14.99%6.12%
Дох-ть за 10 лет12.46%1.06%
Коэф-т Шарпа2.471.01
Коэф-т Сортино3.361.42
Коэф-т Омега1.481.18
Коэф-т Кальмара2.810.46
Коэф-т Мартина15.114.39
Индекс Язвы2.42%2.84%
Дневная вол-ть14.77%12.27%
Макс. просадка-56.27%-69.48%
Текущая просадка-0.33%-15.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VDEQX и VGELX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VGELX

С начала года, VDEQX показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 12.46% против 1.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.69%
2.41%
VDEQX
VGELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VGELX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 15.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.11
VGELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.39

Сравнение коэффициента Шарпа VDEQX и VGELX

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VGELX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
1.01
VDEQX
VGELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VGELX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VGELX в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.74%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
3.80%4.28%4.71%3.69%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%2.34%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VGELX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки VGELX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VGELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33%
-15.07%
VDEQX
VGELX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VGELX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.22%
VDEQX
VGELX