PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с FDTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с FDTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и FDTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEQX и FDTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		-5.73%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		-2.53%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-6.27%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у FDTEX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям FDTEX по среднегодовой доходности: 13.21% против 15.90% соответственно.

VDEQX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-3.49%
1 год
14.75%
3 года*
16.79%
5 лет*
8.64%
10 лет*
13.21%

FDTEX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.24%
1 год
18.43%
3 года*
25.21%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с VYM
Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VGTFDTEX с VOOFDTEX с FAGOXFDTEX с IOLZXFDTEX с GXXIX

Сравнение комиссий VDEQX и FDTEX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDTEX в 1.13%.

FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund

Доходность на риск

VDEQX vs. FDTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c FDTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXFDTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.47

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.78

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. FDTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTEX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и FDTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXFDTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между VDEQX и FDTEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и FDTEX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности FDTEX в 6.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		9.72%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		6.64%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и FDTEX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки FDTEX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и FDTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEQXFDTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-63.20%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.60%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-27.44%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-30.43%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-6.89%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-8.77%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.87%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и FDTEX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 5.72%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEQXFDTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.64%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

11.66%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.47%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

23.88%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

21.74%

-2.45%