PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEQX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		-5.14%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.28% против 14.19% соответственно.

VDEQX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.33%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.28%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с VYMVDEQX с XLE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VDEQX и VOO

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VDEQX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

7.13

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VOO

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		9.66%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VOO

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEQXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-33.99%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-8.90%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.52%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-33.99%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.44%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-3.72%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.57%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VOO

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEQXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.27%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.46%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

18.11%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.81%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

17.98%

+1.30%