Сравнение VDEQX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или VOO.
Основные характеристики
| VDEQX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.35% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 33.13% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 6.10% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.77% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.06 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.77% | 12.23% |
| Макс. просадка | -56.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и VOO
С начала года, VDEQX показывает доходность 23.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.44% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и VOO
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDEQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и VOO
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 0.74% | 0.92% | 0.71% | 0.60% | 0.75% | 0.97% | 1.24% | 1.02% | 1.38% | 1.21% | 1.06% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и VOO
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и VOO
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.