PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.40%
12.17%
VDEQX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.15% соответственно.


VDEQX

С начала года

21.76%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

10.10%

1 год

29.86%

5 лет (среднегодовая)

14.55%

10 лет (среднегодовая)

12.17%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


VDEQXVOO
Коэф-т Шарпа2.102.69
Коэф-т Сортино2.883.59
Коэф-т Омега1.401.50
Коэф-т Кальмара3.073.89
Коэф-т Мартина12.7117.64
Индекс Язвы2.43%1.86%
Дневная вол-ть14.71%12.20%
Макс. просадка-56.27%-33.99%
Текущая просадка-1.71%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VOO

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VDEQX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.102.69
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.883.59
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.50
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.073.89
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 12.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7117.64
VDEQX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.69
VDEQX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VOO

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.75%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VOO

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-1.40%
VDEQX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VOO

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
4.10%
VDEQX
VOO