PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDEQX с LGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с LGILX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или LGILX.

Корреляция

Корреляция между VDEQX и LGILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и LGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
290.91%
178.08%
VDEQX
LGILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.18

LGILX:

0.09

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.40

LGILX:

0.30

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.06

LGILX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.16

LGILX:

0.06

Коэф-т Мартина

VDEQX:

0.61

LGILX:

0.25

Индекс Язвы

VDEQX:

6.29%

LGILX:

9.58%

Дневная вол-ть

VDEQX:

20.80%

LGILX:

26.05%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

LGILX:

-54.56%

Текущая просадка

VDEQX:

-15.88%

LGILX:

-36.44%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у LGILX с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции LGILX по среднегодовой доходности: 4.30% против 2.69% соответственно.

VDEQX

С начала года

-7.18%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.43%

5 лет

8.05%

10 лет

4.30%

LGILX

С начала года

-10.55%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-13.80%

1 год

0.78%

5 лет

1.24%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDEQX и LGILX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LGILX: 0.71%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и LGILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c LGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDEQX: 0.18
LGILX: 0.09
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDEQX: 0.40
LGILX: 0.30
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDEQX: 1.06
LGILX: 1.04
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDEQX: 0.16
LGILX: 0.06
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VDEQX: 0.61
LGILX: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.09
VDEQX
LGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и LGILX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		1.01%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и LGILX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-36.44%
VDEQX
LGILX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и LGILX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 14.60%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
16.41%
VDEQX
LGILX