PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с LGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и LGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
12.07%
VDEQX
LGILX

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у LGILX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции LGILX по среднегодовой доходности: 12.21% против 3.21% соответственно.


VDEQX

С начала года

22.87%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

12.41%

1 год

30.81%

5 лет (среднегодовая)

14.69%

10 лет (среднегодовая)

12.21%

LGILX

С начала года

31.07%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

13.17%

1 год

15.71%

5 лет (среднегодовая)

3.75%

10 лет (среднегодовая)

3.21%

Основные характеристики


VDEQXLGILX
Коэф-т Шарпа2.140.70
Коэф-т Сортино2.920.94
Коэф-т Омега1.411.18
Коэф-т Кальмара3.280.37
Коэф-т Мартина12.922.63
Индекс Язвы2.44%6.15%
Дневная вол-ть14.70%22.99%
Макс. просадка-56.27%-54.56%
Текущая просадка-0.81%-24.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и LGILX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.


LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VDEQX и LGILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c LGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.140.70
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.920.94
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.18
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.280.37
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.922.63
VDEQX
LGILX

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
0.70
VDEQX
LGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и LGILX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.75%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и LGILX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-24.05%
VDEQX
LGILX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и LGILX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 4.39%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
5.25%
VDEQX
LGILX