PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с LGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDEQXLGILX
Дох-ть с нач. г.23.87%32.39%
Дох-ть за 1 год37.01%21.02%
Дох-ть за 3 года6.26%-8.15%
Дох-ть за 5 лет15.11%4.36%
Дох-ть за 10 лет12.50%3.41%
Коэф-т Шарпа2.631.02
Коэф-т Сортино3.551.27
Коэф-т Омега1.511.24
Коэф-т Кальмара3.000.53
Коэф-т Мартина16.133.81
Индекс Язвы2.42%6.14%
Дневная вол-ть14.80%22.99%
Макс. просадка-56.27%-54.56%
Текущая просадка0.00%-23.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VDEQX и LGILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и LGILX

С начала года, VDEQX показывает доходность 23.87%, что значительно ниже, чем у LGILX с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции LGILX по среднегодовой доходности: 12.50% против 3.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.97%
16.93%
VDEQX
LGILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и LGILX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.


LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c LGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 16.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.13
LGILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGILX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LGILX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LGILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LGILX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LGILX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.81

Сравнение коэффициента Шарпа VDEQX и LGILX

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.02
VDEQX
LGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и LGILX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.74%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и LGILX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-23.28%
VDEQX
LGILX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и LGILX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 4.19%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
5.07%
VDEQX
LGILX