Сравнение VDEQX с LGILX
VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.37%/yr vs 14.95%/yr for LGILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.71%/yr for LGILX.
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и LGILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у LGILX с доходностью 7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDEQX имеют среднегодовую доходность 14.37%, а акции LGILX немного впереди с 14.95%.
VDEQX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 14.37%
LGILX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам VDEQX и LGILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 6.74% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 7.98% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
Correlation
The correlation between VDEQX and LGILX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between VDEQX and LGILX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDEQX vs. LGILX — Ранг доходности на риск
VDEQX
LGILX
Сравнение VDEQX c LGILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEQX | LGILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.30 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 0.66 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEQX | LGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.36 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и LGILX
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки LGILX в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и LGILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDEQX | LGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -67.74% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -26.18% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -26.18% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -43.00% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -43.00% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -9.62% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -21.27% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 11.65% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и LGILX
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.06%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDEQX | LGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.98% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 19.22% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 21.33% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 26.25% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 24.10% | -4.81% |
Сравнение комиссий VDEQX и LGILX
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и LGILX
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 8.59% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
VDEQX and LGILX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGILX has higher volatility (3.98%) compared to VDEQX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs LGILX's -67.74%.
VDEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDEQX и LGILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор