PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VGWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDEQXVGWAX
Дох-ть с нач. г.18.75%8.62%
Дох-ть за 1 год32.01%16.62%
Дох-ть за 3 года4.75%4.37%
Дох-ть за 5 лет14.16%7.34%
Коэф-т Шарпа2.222.38
Коэф-т Сортино3.033.39
Коэф-т Омега1.431.45
Коэф-т Кальмара2.283.88
Коэф-т Мартина13.4214.79
Индекс Язвы2.42%1.11%
Дневная вол-ть14.59%6.91%
Макс. просадка-56.27%-25.28%
Текущая просадка-1.25%-1.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VDEQX и VGWAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VGWAX

С начала года, VDEQX показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у VGWAX с доходностью 8.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.88%
4.58%
VDEQX
VGWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VGWAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.48
VGWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.79

Сравнение коэффициента Шарпа VDEQX и VGWAX

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.38
VDEQX
VGWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VGWAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VGWAX в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
3.91%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%5.66%7.67%9.42%4.87%2.17%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.12%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VGWAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-1.72%
VDEQX
VGWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VGWAX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
1.78%
VDEQX
VGWAX