PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VGWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VGWAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.34%
54.14%
VDEQX
VGWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.12

VGWAX:

0.30

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.25

VGWAX:

0.41

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.03

VGWAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.09

VGWAX:

0.31

Коэф-т Мартина

VDEQX:

0.40

VGWAX:

0.82

Индекс Язвы

VDEQX:

4.56%

VGWAX:

3.22%

Дневная вол-ть

VDEQX:

15.63%

VGWAX:

8.87%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

VGWAX:

-25.28%

Текущая просадка

VDEQX:

-13.33%

VGWAX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 4.21%.


VDEQX

С начала года

-4.36%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-4.45%

1 год

2.79%

5 лет

12.04%

10 лет

4.79%

VGWAX

С начала года

4.21%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-3.31%

1 год

2.97%

5 лет

9.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VGWAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и VGWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VDEQX: 0.12
VGWAX: 0.30
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDEQX: 0.25
VGWAX: 0.41
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VDEQX: 1.03
VGWAX: 1.07
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VDEQX: 0.09
VGWAX: 0.31
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
VDEQX: 0.40
VGWAX: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.30
VDEQX
VGWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VGWAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VGWAX в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.98%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.24%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VGWAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.33%
-3.76%
VDEQX
VGWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VGWAX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
2.13%
VDEQX
VGWAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab