PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VGWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с VGWAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или VGWAX.

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VGWAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.85%
51.39%
VDEQX
VGWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.14

VGWAX:

0.22

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.34

VGWAX:

0.34

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.05

VGWAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.12

VGWAX:

0.22

Коэф-т Мартина

VDEQX:

0.46

VGWAX:

0.64

Индекс Язвы

VDEQX:

6.35%

VGWAX:

3.68%

Дневная вол-ть

VDEQX:

20.81%

VGWAX:

10.71%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

VGWAX:

-25.28%

Текущая просадка

VDEQX:

-15.38%

VGWAX:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.35%.

VDEQX

С начала года

-6.63%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-8.21%

1 год

2.42%

5 лет

7.85%

10 лет

4.51%

VGWAX

С начала года

2.35%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.97%

1 год

2.11%

5 лет

7.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDEQX и VGWAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и VGWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDEQX: 0.14
VGWAX: 0.22
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDEQX: 0.34
VGWAX: 0.34
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDEQX: 1.05
VGWAX: 1.06
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDEQX: 0.12
VGWAX: 0.22
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDEQX: 0.46
VGWAX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.22
VDEQX
VGWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VGWAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VGWAX в 3.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		4.53%4.23%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%5.66%7.14%8.75%4.53%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.30%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VGWAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.38%
-5.48%
VDEQX
VGWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VGWAX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.58%
6.44%
VDEQX
VGWAX