PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219394015
CUSIP921939401
ЭмитентVanguard
Дата выпуска10 июн. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VDEQX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VDEQX с VGELX, VDEQX с VOO, VDEQX с VGWAX, VDEQX с LGILX, VDEQX с XLE, VDEQX с VYM, VDEQX с VDC, VDEQX с VDIGX, VDEQX с VPU, VDEQX с VIGAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Diversified Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.97%
14.94%
VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Diversified Equity Fund показал доход в 23.87% с начала года и 37.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Diversified Equity Fund составила 12.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.87%25.82%
1 месяц3.83%3.20%
6 месяцев13.97%14.94%
1 год37.01%35.92%
5 лет (среднегодовая)15.11%14.22%
10 лет (среднегодовая)12.50%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VDEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%5.57%3.21%-4.47%3.94%2.54%1.38%2.29%1.69%-0.91%23.87%
20238.68%-2.50%2.30%0.43%0.74%6.83%4.00%-2.57%-4.84%-3.17%10.16%5.80%27.51%
2022-6.75%-2.24%2.06%-10.05%-0.75%-8.85%9.81%-3.54%-9.22%7.99%4.86%-6.11%-22.59%
2021-0.15%4.00%2.00%5.48%-0.12%3.33%1.22%2.57%-4.36%6.35%-2.45%2.45%21.69%
20200.21%-7.53%-14.42%14.37%6.93%3.20%5.99%6.99%-3.52%-1.54%13.81%5.14%29.01%
20199.36%4.04%0.82%4.30%-6.80%7.35%1.37%-2.45%1.20%2.21%4.45%2.76%31.44%
20185.98%-3.19%-1.65%0.48%2.85%0.49%3.09%3.60%0.15%-8.40%1.81%-9.52%-5.40%
20172.26%3.54%0.53%1.22%1.48%1.06%1.99%0.12%2.56%2.18%2.76%0.99%22.71%
2016-6.90%-0.76%6.85%0.81%1.88%-1.12%4.54%0.38%0.38%-2.44%4.13%1.02%8.39%
2015-2.66%6.54%-0.60%0.36%1.76%-1.38%1.49%-6.24%-3.53%7.42%0.60%-2.11%0.83%
2014-2.95%5.43%-0.35%-0.67%2.30%2.75%-2.28%4.25%-2.26%2.47%2.59%-0.30%11.09%
20135.55%0.94%3.87%1.33%3.48%-1.20%5.71%-2.47%4.04%3.77%3.19%2.80%35.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VDEQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VDEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 16.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard Diversified Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
3.08
VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Diversified Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.26$0.32$0.35$0.37$0.38$0.36$0.41$0.36$0.34$0.28

Дивидендный доход

0.74%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Diversified Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2013$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Diversified Equity Fund показал максимальную просадку в 56.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.27%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1123
-35.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-29.26%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.29922 дек. 2023 г.528
-21.33%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-18.66%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Diversified Equity Fund составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.89%
VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)