- ISIN
- US9219394015
- CUSIP
- 921939401
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 10 июн. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции VDEQX — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VDEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,574.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) показал доход в 4.75% с начала года и 16.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDEQX составила 14.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Vanguard Diversified Equity Fund
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 14.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VDEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VDEQX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | -1.11% | -5.29% | 9.32% | 4.24% | -2.49% | 4.75% | ||||||
| 2025 | 4.03% | -3.04% | -6.49% | -0.25% | 6.62% | 5.35% | 1.67% | 2.36% | 2.16% | 2.05% | 0.05% | 0.47% | 15.26% |
| 2024 | 0.89% | 5.57% | 3.21% | -4.47% | 3.94% | 2.54% | 1.38% | 2.29% | 1.69% | -0.91% | 6.79% | -0.21% | 24.63% |
| 2023 | 8.68% | -2.50% | 2.30% | 0.43% | 0.74% | 6.83% | 4.00% | -2.57% | -4.84% | -3.17% | 10.16% | 5.80% | 27.51% |
| 2022 | -6.75% | -2.24% | 2.06% | -10.05% | -0.75% | -8.85% | 9.81% | -3.54% | -9.22% | 7.99% | 4.86% | -6.11% | -22.59% |
| 2021 | -0.15% | 4.00% | 2.00% | 5.48% | -0.12% | 3.33% | 1.22% | 2.57% | -4.36% | 6.35% | -2.45% | 2.45% | 21.69% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Diversified Equity Fund has an annualized alpha of 1.17%, beta of 1.03, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2005.
- This fund captured 108.35% of S&P 500 Index gains and 101.85% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 108.35%
- Участие в снижении
- 101.85%
Комиссия
Комиссия VDEQX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDEQX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.29 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 10.15 | -3.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Diversified Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.93 | $4.93 | $3.83 | $2.04 | $4.66 | $3.75 | $2.70 | $2.74 | $2.05 | $1.62 | $2.31 | $2.81 |
Дивидендный доход | 8.75% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Diversified Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.93 | $4.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.83 | $3.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.66 | $4.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $3.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Diversified Equity Fund показал максимальную просадку в 56.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Diversified Equity Fund составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.28%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 18d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.26%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.33%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.50%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 20d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| VDEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -56.78% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -9.10% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -18.90% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -25.43% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -33.92% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -3.31% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.71% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.05% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VDEQX
Добавьте Vanguard Diversified Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDEQX