PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDEQXVIGAX
Дох-ть с нач. г.23.46%31.99%
Дох-ть за 1 год36.56%42.55%
Дох-ть за 3 года6.14%9.22%
Дох-ть за 5 лет14.99%19.49%
Дох-ть за 10 лет12.46%15.83%
Коэф-т Шарпа2.472.52
Коэф-т Сортино3.363.24
Коэф-т Омега1.481.46
Коэф-т Кальмара2.813.28
Коэф-т Мартина15.1112.91
Индекс Язвы2.42%3.29%
Дневная вол-ть14.77%16.85%
Макс. просадка-56.27%-50.66%
Текущая просадка-0.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VDEQX и VIGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VIGAX

С начала года, VDEQX показывает доходность 23.46%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 31.99%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 12.46% против 15.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.69%
16.66%
VDEQX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VIGAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 15.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.11
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.91

Сравнение коэффициента Шарпа VDEQX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.52
VDEQX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VIGAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности VIGAX в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.74%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.47%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VIGAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33%
0
VDEQX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
5.01%
VDEQX
VIGAX