PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с VIGAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VIGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.09%
815.88%
VDEQX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.14

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.34

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.05

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.12

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VDEQX:

0.46

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

VDEQX:

6.35%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

VDEQX:

20.81%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VDEQX:

-15.38%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -6.63%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 4.35% против 14.23% соответственно.

VDEQX

С начала года

-6.63%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-8.21%

1 год

3.55%

5 лет

8.17%

10 лет

4.35%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.10%

5 лет

17.27%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDEQX и VIGAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDEQX: 0.14
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDEQX: 0.34
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDEQX: 1.05
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDEQX: 0.12
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDEQX: 0.46
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.57
VDEQX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VIGAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VIGAX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		1.00%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VIGAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.38%
-11.79%
VDEQX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 14.58%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.58%
17.11%
VDEQX
VIGAX