PortfoliosLab logo
Сравнение VDEQX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VDIGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.09%
311.53%
VDEQX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.14

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.34

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.05

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.12

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VDEQX:

0.46

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

VDEQX:

6.35%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

VDEQX:

20.81%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VDEQX:

-15.38%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.51% против 6.00% соответственно.


VDEQX

С начала года

-6.63%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-8.21%

1 год

2.42%

5 лет

7.85%

10 лет

4.51%

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.25%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VDIGX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDEQX: 0.14
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDEQX: 0.34
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDEQX: 1.05
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDEQX: 0.12
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDEQX: 0.46
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.47
VDEQX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VDIGX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
4.53%4.23%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%5.66%7.14%8.75%4.53%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VDIGX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.38%
-18.11%
VDEQX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VDIGX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.58%
11.25%
VDEQX
VDIGX