PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDEQXVDIGX
Дох-ть с нач. г.18.75%11.92%
Дох-ть за 1 год32.01%20.58%
Дох-ть за 3 года4.75%5.99%
Дох-ть за 5 лет14.16%10.97%
Дох-ть за 10 лет12.08%11.00%
Коэф-т Шарпа2.222.35
Коэф-т Сортино3.033.22
Коэф-т Омега1.431.42
Коэф-т Кальмара2.283.73
Коэф-т Мартина13.4213.16
Индекс Язвы2.42%1.56%
Дневная вол-ть14.59%8.77%
Макс. просадка-56.27%-45.23%
Текущая просадка-1.25%-3.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VDEQX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VDIGX

С начала года, VDEQX показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 12.08% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.88%
7.48%
VDEQX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VDIGX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.48
VDIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDIGX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDIGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDIGX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDIGX, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.16

Сравнение коэффициента Шарпа VDEQX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.35
VDEQX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VDIGX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VDIGX в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
3.91%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%5.66%7.67%9.42%4.87%2.17%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.65%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VDIGX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-3.15%
VDEQX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VDIGX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
2.74%
VDEQX
VDIGX