Сравнение VCSAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.93% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.32% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 7.81%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VWELX
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VCSAX
VWELX
Сравнение VCSAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.23 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.81 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.88 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 8.47 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.23 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VWELX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VWELX
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VWELX
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -36.12% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.03% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -20.88% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -25.33% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.90% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.93% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.78% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VWELX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 3.89% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.07% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 6.66% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 11.88% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 11.12% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 11.50% | +3.09% |