PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCSAX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSAX с VWELX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCSAX (Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VCSAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCSAX returned 7.42%/yr vs 9.89%/yr for VWELX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCSAX charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.89% соответственно.

VCSAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
2.29%
С начала года
8.33%
1 год
6.45%
3 года*
7.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
7.42%

VWELX

1 день
0.43%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
5.77%
С начала года
6.57%
1 год
16.07%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSAX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		8.33%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.57%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VCSAX and VWELX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.68

The correlation between VCSAX and VWELX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с FDFAXVCSAX с VCDAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с FBALXVWELX с VBIAXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VCSAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCSAXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.82

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.55

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.42

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

10.69

-9.30

VCSAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VWELX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSAXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-36.12%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.78%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-11.98%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-20.88%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-25.33%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.50%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.92%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.53%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VWELX

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSAXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.79%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.46%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.02%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

11.24%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

11.53%

+3.17%

Сравнение комиссий VCSAX и VWELX

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VWELX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VWELX в 10.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.12%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.85%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VCSAX and VWELX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSAX has higher volatility (5.07%) compared to VWELX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VCSAX dropped -34.34% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSAX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор