PortfoliosLab logo
Сравнение VCSAX с VCDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSAX и VCDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
595.96%
758.45%
VCSAX
VCDAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.79

VCDAX:

0.38

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.21

VCDAX:

0.72

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.15

VCDAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.16

VCDAX:

0.36

Коэф-т Мартина

VCSAX:

3.74

VCDAX:

1.14

Индекс Язвы

VCSAX:

2.76%

VCDAX:

8.64%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.13%

VCDAX:

25.60%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

VCDAX:

-61.66%

Текущая просадка

VCSAX:

-3.20%

VCDAX:

-18.43%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VCDAX с доходностью -12.95%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 8.35% против 11.63% соответственно.


VCSAX

С начала года

3.54%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

2.31%

1 год

10.81%

5 лет

10.55%

10 лет

8.35%

VCDAX

С начала года

-12.95%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-3.77%

1 год

8.71%

5 лет

14.17%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSAX и VCDAX

И VCSAX, и VCDAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%
График комиссии VCDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCDAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и VCDAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCSAX: 0.79
VCDAX: 0.38
Коэффициент Сортино VCSAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSAX: 1.21
VCDAX: 0.72
Коэффициент Омега VCSAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCSAX: 1.15
VCDAX: 1.09
Коэффициент Кальмара VCSAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCSAX: 1.16
VCDAX: 0.36
Коэффициент Мартина VCSAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCSAX: 3.74
VCDAX: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VCDAX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.38
VCSAX
VCDAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VCDAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VCDAX в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.77%2.52%2.40%2.56%1.92%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VCDAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VCDAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.20%
-18.43%
VCSAX
VCDAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VCDAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 7.89%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
16.23%
VCSAX
VCDAX