Сравнение VCSAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSAX или VOO.
Основные характеристики
| VCSAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.78% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.99% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 6.95% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 14.11 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.96% | 12.23% |
| Макс. просадка | -34.34% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.15% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VOO
С начала года, VCSAX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VOO
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VOO
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.77% | 2.52% | 2.40% | 2.56% | 1.92% | 2.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VOO
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.