Сравнение VCSAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.93% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.81% против 14.14% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 7.81%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VOO
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VCSAX
VOO
Сравнение VCSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.53 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.55 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 7.31 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VOO
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VOO
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -33.99% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.98% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -24.52% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -33.99% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.55% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.72% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.55% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.34% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.47% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 18.11% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 16.82% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.99% | -3.40% |