PortfoliosLab logo
Сравнение VCSAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSAX и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.45%
552.28%
VCSAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.92

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.39

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.35

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VCSAX:

4.38

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VCSAX:

2.75%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.13%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VCSAX:

-2.79%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.35% против 12.02% соответственно.


VCSAX

С начала года

3.98%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

2.31%

1 год

10.80%

5 лет

10.82%

10 лет

8.35%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSAX и VOO

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSAX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCSAX: 0.92
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VCSAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSAX: 1.39
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VCSAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCSAX: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VCSAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCSAX: 1.35
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VCSAX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCSAX: 4.38
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.57
VCSAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VOO

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.39%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%1.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VOO

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.79%
-10.56%
VCSAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 8.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
13.97%
VCSAX
VOO