PortfoliosLab logo
Сравнение VCSAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSAX и VTSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
595.96%
635.67%
VCSAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.79

VTSAX:

0.49

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.21

VTSAX:

0.81

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.15

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.16

VTSAX:

0.50

Коэф-т Мартина

VCSAX:

3.74

VTSAX:

2.00

Индекс Язвы

VCSAX:

2.76%

VTSAX:

4.81%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.13%

VTSAX:

19.73%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VCSAX:

-3.20%

VTSAX:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.35% против 11.46% соответственно.


VCSAX

С начала года

3.54%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

2.31%

1 год

10.81%

5 лет

10.55%

10 лет

8.35%

VTSAX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.78%

1 год

9.08%

5 лет

14.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSAX и VTSAX

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCSAX: 0.79
VTSAX: 0.49
Коэффициент Сортино VCSAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSAX: 1.21
VTSAX: 0.81
Коэффициент Омега VCSAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCSAX: 1.15
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VCSAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCSAX: 1.16
VTSAX: 0.50
Коэффициент Мартина VCSAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCSAX: 3.74
VTSAX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.49
VCSAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VTSAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.77%2.52%2.40%2.56%1.92%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VTSAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.20%
-10.25%
VCSAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 7.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
14.32%
VCSAX
VTSAX