PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSAX с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSAX с FDFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX).

VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSAX и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		6.93%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.10%-1.31%-0.14%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у FDFAX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции VCSAX превзошли акции FDFAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 5.19% соответственно.

VCSAX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.27%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.42%
1 год
4.52%
3 года*
7.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
7.81%

FDFAX

1 день
0.15%
1 месяц
-6.35%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.88%
1 год
3.34%
3 года*
1.91%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAXVCSAX с VGT
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FITLXFDFAX с FPURX

Сравнение комиссий VCSAX и FDFAX

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCSAX vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSAX c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSAXFDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.28

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.51

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.57

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

1.18

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSAX vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FDFAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSAXFDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.81

-0.15

Корреляция

Корреляция между VCSAX и FDFAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и FDFAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FDFAX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.08%6.45%2.73%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и FDFAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и FDFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSAXFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-38.29%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.18%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-15.78%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-27.66%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.93%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.18%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.42%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и FDFAX

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSAXFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.60%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.20%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

14.71%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.84%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

14.96%

-0.37%