PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCSAX с FDFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSAX с FDFAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX).

VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. FDFAX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSAX или FDFAX.

Корреляция

Корреляция между VCSAX и FDFAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.69

FDFAX:

-0.41

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.06

FDFAX:

-0.47

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.13

FDFAX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.00

FDFAX:

-0.36

Коэф-т Мартина

VCSAX:

3.16

FDFAX:

-0.82

Индекс Язвы

VCSAX:

2.82%

FDFAX:

8.14%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.25%

FDFAX:

15.87%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

FDFAX:

-38.01%

Текущая просадка

VCSAX:

-2.32%

FDFAX:

-12.77%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у FDFAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции VCSAX превзошли акции FDFAX по среднегодовой доходности: 8.28% против 0.96% соответственно.

VCSAX

С начала года

4.48%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

4.14%

1 год

7.63%

5 лет

11.37%

10 лет

8.28%

FDFAX

С начала года

-1.64%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-6.87%

1 год

-7.42%

5 лет

4.85%

10 лет

0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCSAX и FDFAX

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и FDFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FDFAX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и FDFAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FDFAX в 9.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.38%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%1.92%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		9.23%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.30%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и FDFAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки FDFAX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и FDFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и FDFAX

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеют волатильность 4.43% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...