- ISIN
- US92204A8505
- CUSIP
- 92204A850
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 30 янв. 2004 г.
- Категория
- Consumer Staples Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $10B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции VCSAX — $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,349.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) показал доход в 5.19% с начала года и 0.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCSAX составила 7.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCSAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.42% | 7.68% | -7.55% | 3.40% | -3.62% | -1.30% | 5.19% | ||||||
| 2025 | 1.81% | 4.44% | -2.11% | 0.94% | 1.66% | -1.87% | -1.40% | 1.41% | -1.90% | -2.65% | 3.77% | -1.68% | 2.11% |
| 2024 | 0.93% | 2.90% | 3.34% | -1.61% | 2.52% | -0.61% | 2.02% | 5.03% | 0.95% | -2.89% | 5.48% | -4.98% | 13.29% |
| 2023 | -0.15% | -2.22% | 3.98% | 3.53% | -5.44% | 3.34% | 2.21% | -3.21% | -4.57% | -1.72% | 4.00% | 3.31% | 2.38% |
| 2022 | -2.03% | -1.03% | 1.68% | 1.96% | -4.25% | -2.63% | 3.40% | -1.57% | -8.38% | 9.46% | 6.19% | -3.30% | -1.75% |
| 2021 | -4.09% | -0.79% | 8.00% | 2.04% | 1.77% | -0.68% | 1.63% | 1.19% | -3.98% | 3.61% | -1.42% | 10.90% | 18.56% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 3.66%, beta of 0.61, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.97%) than losses (55.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 64.97%
- Участие в снижении
- 55.79%
Комиссия
Комиссия VCSAX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCSAX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.93 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 13.52 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.35 | $2.43 | $2.49 | $2.24 | $2.95 | $2.15 | $1.94 | $1.80 | $1.81 | $1.59 | $1.63 |
Дивидендный доход | 2.18% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $2.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $2.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares составляет 9.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -34.34%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8d | 2y 3moдек. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -25.08%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 20d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.56%окт. 2022 г. | 5mo 19d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -15.26%май 2018 г. | 3mo 4d | 11mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.32%авг. 2011 г. | 2mo 22d | 4mo 12d | 7mo 4dмай 2011 г. - дек. 2011 г. |
Показатели просадок
| VCSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -56.78% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.10% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.76% | -18.90% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -25.43% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -33.92% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -0.74% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -10.72% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.97% | +2.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCSAX
Добавьте Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCSAX