- ISIN
- US92204A8505
- CUSIP
- 92204A850
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 30 янв. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Staples Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index
- Страна регистрации
- U.S.
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции VCSAX — $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) показал доход в 10.72% с начала года и 8.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCSAX составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.96%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 7.84%
- Всё время*
- 9.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VCSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCSAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.42% | 7.68% | -7.55% | 3.40% | -3.62% | 1.39% | 2.05% | 0.41% | 10.72% | ||||
| 2025 | 1.81% | 4.44% | -2.11% | 0.94% | 1.66% | -1.87% | -1.40% | 1.41% | -1.90% | -2.65% | 3.77% | -1.68% | 2.11% |
| 2024 | 0.93% | 2.90% | 3.34% | -1.61% | 2.52% | -0.61% | 2.02% | 5.03% | 0.95% | -2.89% | 5.48% | -4.98% | 13.29% |
| 2023 | -0.15% | -2.22% | 3.98% | 3.53% | -5.44% | 3.34% | 2.21% | -3.21% | -4.57% | -1.72% | 4.00% | 3.31% | 2.38% |
| 2022 | -2.03% | -1.03% | 1.68% | 1.96% | -4.25% | -2.63% | 3.40% | -1.57% | -8.38% | 9.46% | 6.19% | -3.30% | -1.75% |
| 2021 | -4.09% | -0.79% | 8.00% | 2.04% | 1.77% | -0.68% | 1.63% | 1.19% | -3.98% | 3.61% | -1.42% | 10.90% | 18.56% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.60, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.89%) than losses (54.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 64.89%
- Участие в снижении
- 54.46%
Комиссия
Комиссия VCSAX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCSAX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.50 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 10.58 | -8.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.35 | $2.43 | $2.49 | $2.24 | $2.95 | $2.15 | $1.94 | $1.80 | $1.81 | $1.59 | $1.63 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $2.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $2.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.34%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8d | 2y 3moдек. 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.08%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 20d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.56%окт. 2022 г. | 5mo 19d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.26%май 2018 г. | 3mo 4d | 11mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | — |
-11.32%авг. 2011 г. | 2mo 22d | 4mo 12d | 7mo 4dмай 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| VCSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -56.78% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.10% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -18.90% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -25.43% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -33.92% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -0.17% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -10.69% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.14% | +2.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCSAX
Добавьте Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCSAX